| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 105,97 | 106,22 | -0,88 | 2,47 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 110,83 | 111,33 | +0,33 | 4,33 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 22.09.05 | 11,75 | 100,75 | 101,25 | — | 3,39 | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 106,5 | 106,81 | -0,29 | 5,44 | 96 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 113,76 | 114,28 | +0,28 | 6,78 | 219 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 101,47 | 101,77 | -0,03 | 4,88 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,43 | 100,94 | +0,01 | 6,52 | 652 | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,59 | 100,89 | +0,03 | 7,11 | 263 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 99,46 | 99,92 | — | 7,78 | 329 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,28 | 101,28 | — | 8,51 | 403 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,38 | 108,5 | +0,50 | 6,76 | 228 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,26 | 104,76 | +0,16 | 7,80 | 321 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 105,1 | 105,83 | +0,13 | 6,38 | 180 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 103,45 | 104,2 | -0,25 | 6,43 | 185 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,13 | — | — | — | — | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,09 | 103,84 | 104,34 | +0,13 | 4,38 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 104,39 | 104,69 | +0,11 | 5,33 | 85 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,54 | 108,03 | +0,18 | 5,93 | 135 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,72 | 108,28 | +0,11 | 7,50 | 292 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 102,05 | 102,8 | +0,17 | 7,80 | 321 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 107,01 | 107,11 | -0,42 | 4,82 | 33 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,62 | 119,0 | -0,09 | 5,41 | 83 | | Газпром | USD | 27.09.10 | 7,8 | 116,53 | 116,83 | -0,15 | 4,12 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 121,31 | 121,62 | -0,50 | 6,03 | 145 | | Газпром | USD | 01.06.15 | 5,875 | 106,3 | — | — | — | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 107,18 | 107,68 | +1,17 | 6,38 | 70 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 122,5 | 123,0 | +0,12 | 6,79 | 61 | | Газпромбанк | USD | 04.10.05 | 9,75 | 101,22 | 101,37 | -0,01 | 2,29 | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 104,74 | 104,99 | +0,10 | 5,55 | 107 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,94 | — | — | — | — | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,94 | 103,19 | +0,02 | 5,98 | 149 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 109,5 | — | — | — | — | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 101,45 | 102,14 | +0,05 | 7,58 | 310 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,09 | 100,53 | — | 8,69 | 420 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,5 | — | — | — | — | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 101,75 | — | — | — | 0 | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 102,45 | 102,95 | +0,02 | 6,60 | 212 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 100,66 | 101,16 | +0,13 | 7,68 | 310 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,07 | 102,82 | +0,10 | 7,00 | 252 | Московский народный
банк | USD | 10.12.06 | 4,79 | — | — | — | — | — | Московский народный
банк | USD | 05.10.07 | 5,329 | 101,68 | 102,16 | — | 4,47 | — | Московский народный
банк | USD | 07.01.08 | 3,325 | — | — | — | — | — | Московский народный
банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,4 | 98,07 | +0,10 | 5,09 | 61 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,38 | — | — | — | — | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,63 | 104,75 | -0,37 | 7,24 | 265 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 102,21 | 102,71 | +0,19 | 7,47 | 288 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,63 | 101,96 | +0,03 | 7,75 | 775 | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 100,38 | — | — | — | — | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 100,5 | — | — | — | 0 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 101,0 | — | — | — | — | | Пробизнесбанк | USD | 30.06.06 | 8,75 | — | — | — | — | — | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 103,01 | 103,24 | +0,02 | 7,47 | 298 | | Ритцио | USD | 23.12.05 | 12,75 | — | — | — | — | 0 | | Ритцио | USD | 10.01.07 | 12 | — | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,35 | 100,85 | — | 7,21 | 272 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 104,22 | 104,71 | +0,11 | 7,85 | 327 | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | — | — | — | — | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,75 | 109,94 | — | 4,84 | 35 | Банк Русский
стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,31 | 100,8 | +0,07 | 7,39 | 290 | | РБР | USD | 29.12.06 | 7,6 | — | — | — | — | — | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 4,92 | 101,13 | 101,38 | -0,13 | 4,17 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,25 | 103,5 | +0,31 | 7,49 | 300 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 102,98 | 103,58 | +0,24 | 8,65 | 297 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 102,27 | 103,27 | +0,71 | 6,72 | 223 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 108,88 | 109,25 | — | 5,19 | 70 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 114,5 | 115,5 | — | 5,75 | 117 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,38 | 108,5 | +0,50 | 6,76 | 228 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,26 | 104,76 | +0,16 | 7,80 | 321 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,0 | — | — | — | — | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 101,75 | 102,0 | — | 6,59 | 210 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 101,88 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 100,88 | — | — | — | — |
|
