Череда мер по ужесточению условий необеспеченного кредитования населения прервалась смягчающим шагом от ЦБ. Регулятор готов разрешить банкирам использовать собственные модели при расчете дохода клиента для оценки долговой нагрузки. Нынешняя общая методика имеет изъян: доход заемщика включается только официально подтвержденный, однако у банков есть дополнительные возможности оценки платежеспособности. С середины года банкиры смогут подать заявку в ЦБ, чтобы доказать корректность своих моделей, но пока это доступно лишь крупнейшим игрокам.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Уже в этом году банки смогут начать переход на собственную модель оценки дохода клиента (модельный подход) для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), следует из опубликованного 17 февраля проекта указания ЦБ. Первые заявки регулятору банки смогут отправить с июня. «Эта мера повысит точность расчета ПДН и позволит банкам более эффективно соблюдать макропруденциальные требования»,— считают в ЦБ.
Более точный расчет ПДН окажет смягчающий эффект на макропруденциальные лимиты (МПЛ, ограничивают долю высокорискованных кредитов), а уже через них — на выдачи кредитов, поясняет директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников: «Но сможет ли переход на модельный подход повысить выдачи и насколько — оценить пока сложно, это будет зависеть от спроса».
На первом этапе ЦБ ограничил число банков, имеющих возможность перейти на новый подход: с июня отправить модели на валидацию смогут те, чей портфель потребкредитов равен или превышает 300 млрд руб., а также имеющие разрешение использовать ПВР-подход.
Таких, по оценке ЦБ, восемь. С апреля 2024 года модельный переход смогут совершить уже банки с портфелем более 60 млрд руб.— их в финансовой системе РФ двенадцать. Ограничение, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, может объясняться «трудовыми и временными издержками, связанными с валидацией моделей».
ПДН (отражает отношение ежемесячных доходов клиента и расходов по всем кредитам) призван ограничивать риски закредитованности. Банки, МФО и КПК обязаны рассчитывать ПДН физлиц (за рядом исключений, например, по кредитам на сумму до 10 тыс. руб.). До конца года модельный подход разрешен без одобрения ЦБ для ссуд до 50 тыс. руб. и автокредитов.
Сейчас при оценке дохода заемщика можно использовать только информацию, подтвержденную различными документами (например, сведения ФНС, Росстата, справка с работы и др.). В ЦБ пояснили “Ъ”, что у банков не всегда есть возможность получить полную информацию: «У людей могут быть иные доходы помимо зарплаты, кроме того, банки принимают кредитные решения очень быстро и не тратят время на сбор справок».
Если у заемщика нет справки о доходах или зарплатного счета в банке-кредиторе, возможны два упрощенных подхода к оценке, отмечают в ЦБ. Первый — доход определяется как минимум из заявленного заемщиком и среднедушевого регионального. Второй — доход определяется на основании данных БКИ о совершенных платежах по всем кредитам и займам за последние 24 месяца. «Недостаток этих подходов в их точности. Ошибка может составлять около 50%, доход часто занижается»,— признают в ЦБ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 30 мая 2019 года:
«Если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков — это угроза их устойчивости».
В итоге, добавляет один из банкиров, ПДН завышается, а с 2023 года ЦБ ограничивает долю кредитов с высоким ПДН (выше 80%). По его мнению, более точный расчет позволит «хотя бы частично» восстановить снижающуюся динамику выдач.
Право использовать модельный подход — давно назревший вопрос, говорит Михаил Матовников: «Такие модели могут сильно увеличить доступность кредитов. Модельный подход продвинутые банки уже используют для принятия кредитных решений, но из-за регуляторных ограничений клиенту иногда приходится отказывать по формальным причинам, даже если есть основания полагать, что он кредитоспособен». Возможность получить кредит появится у заемщиков, которым по каким-то причинам трудно подтвердить доход официальными документами, добавил глава департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
Одним из основных и полезных источников данных является возможность учитывать трансакционную активность клиента. «Иногда клиенты тратят стабильно больше зарплатных зачислений в месяц. Это дает нам основания предположить у них наличие других источников дохода, например, по счетам в другом банке, также это позволит учесть доход иных членов семьи»,— поясняет Михаил Матовников. Партнер ФБК Анастасия Терехина ожидает, что в случае вступления в силу новой версии указания часть клиентов, которая из-за текущего консервативного подхода уходила в МФО, сможет вернуться в банки.