ЦБ планирует облегчить российским банкам расчеты с контрагентами из дружественных стран, снижая коэффициенты риска по трансграничным межбанковским кредитам, в том числе и для организаций с невысоким международным рейтингом. По мнению экспертов, это упростит расчеты с дружественными странами в национальных валютах, и в первую очередь с Китаем и Арабскими Эмиратами, особо упомянутыми в документе. Однако выраженного разового эффекта от нововведений эксперты не ждут, считая документ скорее «заделом для переориентации внешнеэкономических связей на Восток».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Банк России опубликовал проект указания, по которому предполагается снизить текущие риск-веса по краткосрочным (до 90 дней) межбанковским кредитам (МБК) в рублях и валюте стран, не являющихся недружественными. Подход будет распространяться и на остатки на корреспондентских счетах в этих банках. По требованиям к банкам стран с рейтингом долгосрочной кредитоспособности международных рейтинговых агентств в диапазоне от ВВВ+ до ВВВ- они снижаются с 50% до 20%. По требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от ВВ+ до В- — со 100% до 50%. Такое существенное снижение коэффициентов риска, по мнению экспертов, поможет снизить нагрузку на капитал банков, задействованных в трансграничных операциях.
«Изменения будут распространяться только на самые устойчивые банки-резиденты РФ и стран, не являющихся недружественными, которые отнесены по их надежности к классам А* и А (своевременно погашающие свои обязательства и соблюдающие нормативы с учетом надбавок.— “Ъ”)»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Как пояснил “Ъ” главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, расчеты в национальных валютах с контрагентами из дружественных стран растут, соответственно увеличиваются и требования к банкам этих стран.
«У многих банков из ближнего зарубежья рейтинги невысокие, поэтому нужны послабления, чтобы развивать расчеты в дружественных валютах»,— отмечает он.
Отдельно в проекте указания ЦБ отмечено, что пониженные риск-веса 20% будут применяться по требованиям к банкам-резидентам КНР и ОАЭ со сроком размещения до 90 дней, номинированным в национальных валютах. По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, снижение риск-весов требований к банкам КНР и ОАЭ нужно, чтобы российским банкам было куда размещать клиентские средства в юанях и дирхамах, потому что в текущих условиях относительно вкладов, номинированных в этих валютах, банки зачастую имеют отрицательную процентную маржу.
«Возможность размещения средств в китайских и арабских банках могла бы стимулировать внутренний рынок альтернативных валют, но, конечно, процесс не может быть односторонним, и необходима готовность нерезидентов к корреспондентским отношениям (см. “Ъ” от 21 октября.— “Ъ”)»,— поясняет эксперт. При этом, по его мнению, послабления не будут иметь выраженного разового эффекта, они скорее рассчитаны «на перспективную переориентацию внешних операций на спектр дружественных юрисдикций Ближнего Востока и Восточной Азии».
По оценке главного аналитика «РегБлок» Анны Авакимян, в активах и пассивах банковского сектора доля доллара и евро с начала года снизилась в два-три раза. «Чтобы утилизировать остаток валюты недружественных стран, решили идти по пути трансферта, но не в рубли, а в другие валюты»,— считает она.
Снижение коэффициентов риска позволит банкам аллокировать меньший объем капитала под сделки.
Заместить получится 5–10% остатка валютного баланса, полагает Анна Авакимян. В частности, это с большим успехом сработает для неподсанкционных банков, в то время как SDN-банки могут использовать бридж-схему. Как считает эксперт, необходимо сформировать рынок внутри России с каким-либо неподсанкционным банком, который в свою очередь сможет более свободно размещать и привлекать средства за рубежом.