глава департамента банковского регулирования и надзора Банка России
"Пусть лучше банку будет грустно сейчас, чем его клиентам — завтра"
— В чем смысл введения новой инструкции 110-И?
— По сути, это не новая инструкция, а существенно измененная инструкция #1. С 1997 года много воды утекло. За эти годы мы накопили опыт работы, появились новые моменты в банковской деятельности и надзоре. Это нашло свое отражение в инструкции. Например, уточнены определения ликвидных активов, порядок расчета кредитного риска на одного заемщика. Также инструкция предусматривает ежедневное выполнение нормативов. По сути, закон требовал этого и раньше, но, поскольку большая часть отчетности предоставляется ежемесячно, нам периодически приходилось давать банкам разъяснения. Теперь это прямо указано. Есть и содержательные моменты. На первое место поставлено определение риска как такового, а не формальный подход: отражен счет в перечне или нет. Также, как известно, отменены восемь существовавших ранее нормативов. Несколько снижены требования по мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3) — примерно в 1,3 раза.
— Как будет рассчитываться норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика) — ведь в инструкции не указаны конкретные счета, по которым он исчисляется?
— Перечисление счетов — формальный момент. Сегодня какой-то счет есть, а завтра его из плана счетов уберут. Кроме того, близкие по природе риски могут отражаться на разных счетах. Так что не в счетах дело, а во включении в расчет всего, что относится к данному риску. И мы привели в инструкции содержательное определение рисков.
— Зачем в том же нормативе Н6 в кредитные риски включены остатки на корсчетах?
— Остаток на корсчете, разумеется, попадает в риски — поскольку банк-корреспондент может деньги и не вернуть. Я склонен считать, что Н6 по корсчетам ограничивает риск устойчивого остатка средств на корсчете. Это может быть некая средняя величина. Если в один из дней остаток на корсчете возрастает, но по среднему остатку в остальном норматив соблюдается — значит, ничего страшного.
— Значит, этот норматив не обязательно соблюдать ежедневно?
— Соблюдать норматив нужно ежедневно. Но наша задача не ловить пиковые отклонения, а ограничивать общий уровень риска.
— Как изменятся издержки банков из-за введения ежедневной отчетности?
— Мы не меняем режим отчетности. Предоставляться в ЦБ она будет, как и раньше, в основном ежемесячно. Нововведение в том, что теперь мы озвучили обязанность ежедневного соблюдения нормативов. Требовать ежедневно представлять информацию мы и раньше могли, но это мера исключительная, и прежде всего она касается банков, находящихся в зоне риска. Мы не заинтересованы в росте нагрузки. И, вероятно, предложим устойчиво работающим банкам возможности оценки соблюдения нормативов без необходимости ежедневного расчета. Нам же не надо знать степень соблюдения норматива до последней запятой. Важно, чтобы он соблюдался. Например, если норматив — 15%, а банк постоянно держит 20-25%, то не столь важно, сколько точно в понедельник — 22,5 или 23,5%. Хотя, разумеется, это не отменяет нашего права проверять ситуацию. Другой вопрос, если банк не соблюдает нормативы или имеет плохую систему управления...
— Получается, что издержки понесут как раз те банки, у которых и так есть сложности?
— Любая мера надзорного реагирования представляет нагрузку для банка. Она отражается на его доходности и (или) операционной активности. Ведь больному тоже приходится лежать в постели, хотя это не так весело, как прыгать и бегать. Но это необходимо. Так что лучше пусть банку будет грустно сейчас, чем его клиентам и кредиторам станет грустно завтра.
— И сколько таких банков?
— Скоро узнаем. Пока новым порядком расчета нормативов интересуются скорее те банки, которые работают нормально.
— Почему нормативы в новой инструкции ниже, чем требования для банков по вступлению в систему страхования вкладов?
— Нормативы не ниже. Просто требования выше. Это сделано вполне сознательно. В систему должны попадать не просто работающие, а устойчивые банки с запасом прочности. В английской практике, например, принято, что банк должен иметь показатель достаточности капитала на два процентных пункта выше норматива. То есть если норматив, скажем, 10%, то первые надзорные меры будут применены уже при пересечении порога в 12%. Аналогичный подход рекомендован и Базелем.
— Закон о страховании вкладов вступил в силу, но в систему страхования еще не вошел ни один банк. На каком основании банки принимают вклады населения?
— Банки принимают вклады граждан на основе лицензии. Банк, ходатайство которого находится в процессе рассмотрения, не считается не удовлетворяющим требованиям. Если же банк не захочет или не сможет вступить в систему страхования вкладов, значит, ему нельзя работать с вкладами населения. И тогда он останется без лицензии. Но строго в соответствии с законодательством. Вступление в систему — достаточно демократичная процедура. Но демократия не вседозволенность. Соответствие банка требованиям по вступлению в систему страхования — это оптимальное состояние. Есть некое пограничное состояние, когда банк не вполне соответствует, но может своевременно поправить ситуацию. Может быть и неудовлетворительное состояние — с точки зрения системы страхования вкладов или вообще. Например, в ходе тематической проверки мы можем выявить необходимость вывести банк с рынка. Если же такой необходимости нет, у банка должен быть шанс исправить недостатки и войти в систему страхования вкладов. Ведь в конечном счете речь не о том, чтобы порубать банки в капусту, а о том, чтобы оздоровить и укрепить банковскую систему.
— Каков, на ваш взгляд, банк, наиболее подходящий для вхождения в систему страхования вкладов?
— Разумеется, есть риски, присущие только фондовому рынку, есть специфика процентного и операционного рисков. Но в целом это профильные риски для всех банков. Я не рискну сказать, что работа на каком-то рынке предпочтительна для банков, вступающих в систему страхования, а на каком-то — нет. Это не та система критериев. Так что наиболее подходящий банк — прозрачный, устойчивый, с нормальной системой управления. Наихудший — наоборот.
— В нормативе Н1 (достаточность капитала) теперь учитываются требования к лицам, связанным с банком, и инсайдерам. Как точно определить — связан человек с банком или нет?
— Вообще, мы приводим перечень лиц, которые прежде всего могут влиять на принятие решений. Но жизнь может внести коррективы. Если нет четких указаний — есть пункт 1.3 инструкции, который предлагает банкам считать нормативы содержательно, а не формально. И надзору дано то же право. Это тоже международный опыт: детальная регламентация своих целей не достигает. Всегда найдется случай, не подпадающий под самый подробный набор правил. Вообще, десяток неплохих правил не заменят один хороший принцип. А подходы в большом и маленьком банке одинаковы. Только в большом банке связанных с ним лиц, как правило, больше.
— Почему теперь при расчете норматива Н2 (мгновенная ликвидность) из числа высоколиквидных активов исключены кредиты "до востребования"?
— Кредит сроком один год, до получения которого остается месяц,— ликвидный актив. Высоколиквидный актив — это актив, который может быть востребован в течение одного дня. Ссуды до востребования по форме как раз удовлетворяют этому определению. По содержанию же это в общем случае неликвидный актив, так как никто их никогда на самом деле не востребовал. Это была форма номинального увеличения высоколиквидных активов. Так обманывали и нас, и публику — ведь она следит за показателями. Такие кредиты теперь исчезли из числа ликвидных активов, но мало кто пытается доказать, что они там были нужны.
Интервью взял ДАНИИЛ Ъ-ЖЕЛОБАНОВ