|
"У нас подход на самом деле гибкий" |
 |
| Фото: ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, "Ъ" |
— Предполагается, что будет сильно изменена инструкция #1 — основной документ, регламентирующий выполнение банками обязательных нормативов. При этом самих обязательных нормативов станет меньше. С чем это связано?
— Идет общая оптимизация системы нормативов, и, естественно, ряд из них был исключен из рассмотрения, для других была изменена методика расчета. Первое, что было сделано, это приведение наших инструкций в соответствие с законом: мы к настоящему времени уже придали нормативам, не описанным в законе, статус оценочных, и в новом варианте инструкции #1 мы просто эту тему закрываем. Кроме того, ряд нормативов немного подкорректированы, потому что это отражает реалии нашего времени: происходит более точная настройка нормативов к тем особенностям, которые имеет банковская система.
— Нельзя ли конкретнее? В новом варианте инструкции #1 ряд нормативов по оценке рисков существенно снижены, в частности, риски по качеству активов. Почему ЦБ решил смягчить данные требования? И по каким принципам вообще происходило деление активов по степени риска?
— Принципиально наша логика не изменилась. Мы приводим наши рекомендации к международным требованиям "Базель-1". Упомянутые же вами детали не особо существенны, носят лишь технический характер, и некоторые их формальные отличия от базельских принципов не скажутся на развитии отечественной банковской системы.
— А конкретные коэффициенты взвешивания активов по группам риска для расчета резервирования вы из каких соображений вводили?
— Из международного опыта. Были проанализированы аналогичные подходы, применяемые в разных странах мира, плюс наши собственные. У нас тоже ведь в течение почти восьми лет эта инструкция #1 действует, и тоже есть некоторый собственный опыт — взяли и скорректировали. Посмотрели, как было раньше, посмотрели, удачно это было или неудачно, посмотрели, как на Западе в разных странах устроена система, и ввели новые коэффициенты.
— Было еще одно существенное изменение — это проект пересмотра порядка оценки рисков по ссудам. Там вообще некая революция...
— Да. Речь идет о проекте новой инструкции #62А. Разница со старыми принципами: в подходах к оценке качества ссуды. Если раньше качество ссуды оценивалось по ограниченному набору формальных параметров, то теперь все будет иначе. Мы существенно изменяем эти параметры. Во-первых, мы вводим некоторую матрицу, позволяющую отнести ссуду к определенной группе по степени риска. Эта матрица строится исходя из двух параметров, которые раньше были формализованы гораздо меньше. Один из этих параметров — финансовая устойчивость заемщика, кредитоспособность заемщика и все, что касается его финансового положения. Есть несколько соответствующих градаций, к которым банк должен отнести заемщика. И второй критерий — это история обслуживания самого актива и т. п. На пересечении этих двух параметров есть некая ячейка нашей матрицы; именно к этой ячейке и следует, по нашей методике, соотнести кредит. И сразу будет ясно, к какой группе риска должен быть отнесен соответствующий актив. По этой группе риска вводится соответствующий процент резервирования.
— Но это не отмена формальных критериев, а лишь расширение их списка...
— В этой части — да. Но, как я сказал, это только первая часть нововведений. Вторая — внутри каждой группы, то есть внутри каждой ячейки нашей матрицы, мы не восстанавливаем жесткого норматива резервов, мы устанавливаем диапазон. То есть если кредит формально попадает в ту или иную группу риска, то банк обязан создать не жесткий, заранее определенный резерв по нему, а резервировать средства внутри некоторого диапазона, который мы для данной группы риска устанавливаем. В-третьих, когда оцениваются эти два показателя, а также ряд дополнительных показателей — например, качество залога, которое теперь стало менее серьезным в общей группе оценки,— то при оценке конкретных параметров заемщика и качества обслуживания кредита у банков появляется возможность того, что мы называем мотивированное суждение. Мы уходим от жестких критериев отнесения ссуды в некоторую определенную группу риска, и у банков появляется возможность выбирать эту группу самостоятельно.То есть даже если по этим двум формальным параметрам, которые я описал, кредит относится к одной группе, у банка все равно остается право отнести кредит в другую группу — выше или ниже, если он нашел для этого обоснования. И это будет новая конструкция работы самого банка. С одной стороны, некоторые формализованные вещи, с другой — внутри этих рамок есть достаточно широкий диапазон действий. Кроме того, у ЦБ тоже появляется новое право проявить свое мотивированное суждение и в ряде случаев не согласиться с мнением коммерческого банка, и заставить его пересмотреть свою классификацию того или иного актива.
— Это, кстати, тоже интересный вопрос. Как будут решаться конфликты между ЦБ и банками, если их представители будут по-разному мотивировать свои суждения?
— В ходе осуществления надзора надзорный орган через инспекцию, через отчетность, через получение дополнительной информации будет принимать решение. Скажем, руководитель надзорного органа — начальник главного управления ЦБ либо комитет банковского надзора — на месте решает, что он не согласен с какой-либо оценкой, и выдает предписание банку отнести кредит к другой группе. И все. Банк это выполняет. Вот так это будет выглядеть.
Также хочу отметить, что остаются несколько жестко формализованных параметров, которые банку невозможно будет менять и внутри которых все-таки пока отсутствуют возможности для мотивированного суждения. То есть нельзя будет относить те или иные активы к иной, чем предусмотрено формальными нормативами, группе риска, если существуют конкретные факторы, этому противоречащие.
— И что это за факторы?
— Ну, например, кредит не возвращен. Нельзя его, если он числится на балансе, относить к группе лучше, чем определенной. Кстати, в ближайшее время мы закончим подготовку соответствующей инструкции. Так что ждите.
— Давайте вернемся к началу нашего разговора. Описанный вами принцип мотивированного суждения дает банкам определенную свободу действий. Вместе с тем инструкция #1 закрепляет нормативы с учетом средних рисков, не учитывающих специфику конкретных банков и наличие у них собственных методологий оценки рисков. Где логика?
— Нормативы ЦБ — не публичная вещь. В том смысле, что раскрываемая банком информация о степени рисков может учитывать специфику банка. А наши нормативы являются некоей крайней точкой: они рассчитаны так, что их должен выполнять любой банк, чем бы он не был занят. Вместе с тем отмечу, что закон позволяет нам делать в данном плане исключения для отдельных типов банков. Так, недавно Госдума приняла закон об ипотечных ценных бумагах, и мы сейчас готовим инструкцию об особенностях расчета нормативов для банков--эмитентов ипотечных бумаг. Но в целом специализированных банков в России пока практически нет, поэтому и вопрос установления индивидуальных требований сейчас не особо актуален.
— А вообще с точки зрения банков мотивированное суждение даст возможность сократить резервирование или, наоборот, повысит его размеры?
— Это даст банкам возможность не привязываться только к формальным признакам. Для банков добросовестных это даст возможность более точно настраивать собственную систему управления риском, для банков недобросовестных это даст более широкие возможности для маскировки каких-то неприятных событий. Но как раз именно этот случай есть мотивированное суждение ЦБ. То есть для добросовестных банков это будет лучше, для недобросовестных это будут сначала дополнительные какие-то лазеечки, но мы их быстро прикроем.
— Все-таки на Западе сейчас многие банки сами выстраивают системы управления рисками и сами заинтересованы в их развитии. Есть даже стандартные методики. Но западные консультанты говорят, что у российских банков подобных систем нет. Почему бы не взять их опыт за основу развития отечественной банковской системы?
— Почему у нас нет подобных систем? На самом деле есть, только не везде и не всегда так, как у них: все растут, все развиваются, учатся. Но надо учитывать, что требования к системе управления рисками в больших банках одни, в малых — другие. А российские крупные банки, по крайней мере, те, которые сегодня развиваются, уже научились и системы управления рисками поставили. Поэтому не то чтобы их нет совсем, они есть, но в небольших банках они обычно не такие совершенные, более "свернутые", где-то их нет, где-то они формальные. Но рано или поздно такие банки либо приходят к пониманию, что надо что-то менять, либо уходят с рынка.
— Еще один момент, на который обратило внимание банковское сообщество,— требования ЦБ к руководству кредитных организаций, в частности, хорошая деловая репутация. Что это значит?
— Основной принцип такой: у человека не должно быть в биографии определенных пунктов, для того чтобы репутация была положительная. Вот такой отбор: от противного. То есть список того, что не должно быть у человека, чтобы его репутация считалась нормальной. Там целый перечень.
— А как насчет обязательного наличия экономического или юридического образования?
— Руководителями банков должны работать профессионалы — это требование давно существует. Почему оно вас смутило?
— Некоторой нелепостью. Я не понимаю, зачем оно вообще нужно. Если в редакции "Коммерсанта" оставить только выпускников журфаков, все наши издания можно будет сразу закрыть из-за недостатка кадров. И гарантирует ли юридическое или экономическое образование профессионализм для банкира?
— В большей степени, чем, скажем, техническое.
— А как же ваши коллеги? Зампред ЦБ Константин Корищенко, насколько я знаю, заканчивал мехмат МГУ. Первый зампред Олег Вьюгин — доктор физико-математических наук...
— Корищенко — кандидат экономических наук, между прочим. И, естественно, вопрос не только в базовом, но и в дополнительном образовании. Кроме того, у нас подход на самом деле гибкий: мы в каждом конкретном случае внимательно смотрим на кандидата, ведь еще и опыт работы у человека может быть. Действительно, есть много банкиров без базового экономического образования, но у них есть достаточный опыт работы, чтобы признать, что они достойны быть руководителями кредитных организаций. То есть данный вопрос мы рассматриваем не очень жестко.
— На одной из пресс-конференций вы сказали о необходимости введения иммунитета от судебного преследования со стороны банков для сотрудников надзорных органов ЦБ. Откуда возникла эта идея?
— Это не новая идея. Дело в том, что за решения, за действия ЦБ должен отвечать ЦБ как организация. На Банк России сейчас действительно подается много исков, мы судимся, где-то выигрываем, реже проигрываем — это вполне нормальная практика. Что касается иммунитета, это не совсем правильный термин. Вопрос в том, что за действия представителя ЦБ должна отвечать сама организация-работодатель, а люди, которые добросовестно исполняют свои служебные обязанности от имени ЦБ, ответственности перед третьим лицом, перед внешним клиентом, перед банком нести не должны. Если наш сотрудник что-то нарушил, то тогда виновным в том или ином действии считается сам ЦБ, и уже сам ЦБ в административном внутреннем порядке разбирается с тем, кто его подвел.
— А что, сейчас не так?
— Сейчас так. А вопрос возник в связи с тем, что в нашей российской практике все более активно будут встречаться и применяться мотивированные суждения сотрудников ЦБ и по опыту наших коллег из зарубежных национальных надзорных органов в этот момент как раз и возникает опасность, что участники рынка, вместо того чтобы в судебном порядке разбираться с ЦБ, начинают разбираться с конкретными людьми, оказывая на них психологическое и прочее давление. Мы хотим отгородить наших сотрудников от такого давления со стороны третьих лиц, мы хотим оставить нынешнюю ситуацию: просто мы опасаемся, что наша неурегулированная правовая система сейчас даст какой-нибудь сбой и позволит предъявлять требования или претензии к людям, действующим от имени ЦБ. И наши западные коллеги говорят, что такая ситуация встречается фактически во всех странах, когда мотивированные суждения начинают применяться. Поэтому нужно заранее определиться, чтобы подобные элементы деловой культуры не возникали, и при необходимости подправить законодательство, не позволяя таким неприятностям свершаться. Если человек виноват, он нанес личным своим действием ущерб, ЦБ с ним разберется, может быть, даже если это уголовное преступление, отдаст дело в прокуратуру. Если же это просто профессиональная ошибка, то отвечает ЦБ. Но каждый наш сотрудник не должен бояться, что его лично завтра засудят за то, что он исполняет свои служебные обязанности, потому что понятно, что одно дело — Центробанк защищается юридически, а другое — возможности конкретного человека.
— Если уж мы заговорили об ответственности конкретных людей, не могли бы вы рассказать о том, в какой стадии находится эксперимент о введении персональных кураторов банков. В частности, готово ли положение ЦБ о статусе кураторов?
— Да, положение почти готово. Кураторы де-факто уже внедряются в тех регионах, где мы провели эксперименты, начальники региональных управлений обладают полномочиями сделать это сами.
— Можно ли сделать какие-то выводы относительно плюсов и минусов данного эксперимента?
— Минусов мы пока не видим. Плюсы — это повышение личной ответственности наших людей за качество работы, когда нельзя будет спрятаться за спину кого-то другого, переложить ответственность или ее размыть. Есть конкретный человек, который отвечает за банк, он отвечает за то, чтобы ЦБ знал все об этом банке и готовил какие-то решения. Соответственно, и для банков проще: если нужно определиться с какой-нибудь проблемой или поставить перед ЦБ вопрос, а он не знает, куда обращаться. Это и есть принцип "одного окна": не надо бегать по ЦБ и искать, в каком месте застряли его документы. И, наконец, это, собственно, внутренний наш процедурный момент, когда введение института кураторов позволяет упростить внутренний документооборот, информационный оборот, концентрирует в одном месте знания о банке и т. д. В итоге кроме плюсов никаких минусов. В банках, где кураторы появлялись, к этому привыкают и даже довольны, что всегда есть человек, с кем можно решать проблемы,— не лично, конечно, а с ЦБ в лице какого-то человека. А проблем возникает всегда много, больших и маленьких: банк хочет что-то решить, ЦБ необходимо что-то решить. Наличие такой контактной точки — это очень важно. Опять же вся эта практика ведет к некоей административной реформе, внедрению принципа "одного окна", более понятной процедуры действия надзорного органа для надзорных.
— А что еще нового планируется в российской банковской системе?
— Страхование вкладов. И в связи с этим изменение наших подходов к оценке финансового состояния банков. У нас есть инструкция #766, которая оценивает финансовое состояние банков и группирует банки по четырем группам проблемности. Методы, применяемые при оценке банков в этой инструкции, которая была написана в середине 1990-х годов, не соответствуют ни международным подходам, ни аналогичным оценкам, ни нашим потребностям на сегодня. Поэтому мы эту инструкцию поменяем.
— В каком плане?
— Сейчас есть слишком много формализации, перечень критериев узкий, он не вполне корректен. Может быть, эту нынешнюю инструкцию легче контролировать: типа если "а", то "б", если "с", то "д" и т. п. Написано и все тут. Но это не отражает действительность. И нужно в эту инструкцию опять же вносить больше того, что называется оценочными суждениями: например, оценки более сложных факторов и параметров. С одной стороны, мы их собираемся применить в качестве нового набора критериев, которые применяются практически всеми западными надзорными органами. Кроме того, что я назвал,— капитал, активы, управление, доходы и расходы, ликвидность — там есть еще дополнительные нюансы всякие. В разных странах эта модель применяется с учетом национальных особенностей. Вот мы ее хотим перенести и использовать как для определения требований к участию в системе страхования вкладов, так и в последующем для текущей оценки деятельности банков. Это вот новое, над чем мы сейчас работаем.
— Когда это все реализуется?
— К моменту введения системы страхования вкладов мы обязаны эти требования начать применять. И, естественно, мы их же начнем применять и в последующем, потому что в проекте закона написано, что банк, который в эту систему вошел, обязан следовать этим критериям и в дальнейшем.