| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
| Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 98,13 | 98,38 | -0,06 | 5,51 | — |
| USD | 14.05.06 | 3 | 81,50 | 82,25 | +0,06 | 8,89 | — | |
| USD | 14.11.07 | 3 | 73,25 | 74,00 | -0,50 | 9,63 | — | |
| USD | 14.05.08 | 3 | 69,13 | 69,50 | -0,75 | 10,39 | — | |
| USD | 14.05.11 | 3 | 57,75 | 58,38 | -0,38 | 10,57 | — | |
| Государственные еврооблигации | ||||||||
| Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,25 | 105,50 | -0,06 | 4,19 | 187 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 105,75 | 106,13 | +0,06 | 6,49 | 374 | |
| USD | 26.06.07 | 10 | 107,38 | 107,88 | -0,31 | 8,10 | 509 | |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 99,25 | 99,75 | -0,19 | 8,42 | 542 | |
| USD | 24.07.18 | 11 | 107,38 | 108,63 | -1,38 | 10,06 | 609 | |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 120,75 | 121,13 | -0,63 | 10,41 | 638 | |
| USD | 31.03.30 | 5 | 69,63 | 69,88 | -0,69 | 10,52 | 666 | |
| EUR | 25.03.04 | 9 | 103,05 | 103,45 | -0,03 | 6,57 | — | |
| EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,10 | 105,50 | -0,05 | 6,97 | — | |
| EUR | 30.04.03 | 9 | 102,12 | 102,20 | +0,00 | 5,31 | — | |
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,12 | 105,75 | -0,25 | 7,19 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 105,75 | 106,37 | +0,20 | 8,78 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 121,0 | 123,0 | -2,00 | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 96,25 | 97,25 | -0,16 | 11,67 | — |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 94,95 | 96,45 | -0,33 | 10,10 | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,88 | 101,25 | -0,63 | 8,59 | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 3,38 | 7,38 | -134,63 | 908,65 | — |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 100,75 | 101,63 | +8,13 | 9,17 | — |
| "Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 101,0 | 102,0 | +1,37 | — | — |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 101,0 | 102,0 | — | 9,87 | — |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,5 | 107,0 | -0,90 | 10,56 | — |
| "Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 103,25 | 103,87 | -0,63 | 10,32 | — |
| "Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 99,85 | 100,6 | — | 3,55 | — |
**Конвертируемые облигации.