Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,88 | 98,25 | -0,06 | 5,46 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 79,38 | 80,13 | — | 9,58 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 72,25 | 72,63 | -0,06 | 9,97 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 66,63 | 67,25 | -0,44 | 11,00 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 55,75 | 56,25 | +0,06 | 11,07 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,38 | 105,63 | — | 4,66 | 221 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,50 | 105,13 | +0,06 | 7,01 | 382 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 106,38 | 107,00 | — | 8,36 | 491 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,50 | 99,13 | -0,44 | 8,59 | 515 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 106,88 | 107,75 | -0,06 | 10,12 | 577 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 119,25 | 119,88 | -0,06 | 10,56 | 608 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 69,38 | 69,63 | -0,19 | 10,54 | 625 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,50 | 102,90 | +0,05 | 7,03 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 104,45 | 104,95 | +0,02 | 7,25 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,50 | 102,00 | +0,03 | 5,96 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,5 | 104,25 | +0,25 | 8,01 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 104,7 | 105,35 | +0,12 | 9,14 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 122,38 | 124,38 | -3,51 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 93,87 | 96,12 | +0,12 | 12,18 | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 93,87 | 95,12 | -0,13 | 10,47 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,05 | 102,05 | +0,17 | 8,00 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,5 | 141,5 | -0,48 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 92,5 | 94,5 | +1,25 | 12,64 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 99,5 | 99,75 | -1,75 | 9,65 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 99,5 | 99,75 | — | 11,01 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 103,33 | 106,58 | +1,08 | 10,70 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,27 | 103,77 | +1,37 | 10,36 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,0 | 100,75 | — | 4,91 | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.