| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
| Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,00 | 97,25 | +0,06 | 6,18 | — |
| USD | 14.05.06 | 3 | 79,75 | 80,50 | +0,19 | 9,15 | — | |
| USD | 14.11.07 | 3 | 73,38 | 73,75 | -0,06 | 9,40 | — | |
| USD | 14.05.08 | 3 | 69,25 | 70,00 | -0,13 | 9,96 | — | |
| USD | 14.05.11 | 3 | 58,25 | 58,75 | -0,25 | 10,29 | — | |
| Государственные еврооблигации | ||||||||
| Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 106,00 | 106,50 | -0,06 | 5,33 | 187 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,13 | 104,63 | +0,06 | 7,23 | 319 | |
| USD | 26.06.07 | 10 | 106,75 | 107,38 | -0,13 | 8,33 | 404 | |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,63 | 99,25 | -0,13 | 8,56 | 398 | |
| USD | 24.07.18 | 11 | 111,00 | 111,75 | +0,06 | 9,64 | 454 | |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 122,00 | 123,13 | — | 10,30 | 505 | |
| USD | 31.03.30 | 5 | 70,50 | 70,75 | -0,06 | 10,27 | 508 | |
| EUR | 25.03.04 | 9 | 103,10 | 103,60 | -0,08 | 6,80 | — | |
| EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,30 | 105,45 | +0,11 | 7,17 | — | |
| EUR | 30.04.03 | 9 | 102,35 | 103,00 | -0,14 | 5,41 | — | |
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 98,5 | 99,0 | -1,25 | 340,64 | — |
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | — | 7,46 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 122,1 | 122,85 | — | 10,22 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 128,88 | 130,88 | -0,56 | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 98,12 | 98,88 | — | — | — |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 98,5 | 99,25 | — | — | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 102,25 | 103,1 | — | 7,45 | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 133,48 | 137,48 | -1,54 | — | — |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | — | 7,45 | — |
| "Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 98,0 | 98,75 | — | 11,86 | — |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 100,75 | 101,25 | — | 10,30 | — |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,25 | 109,0 | — | 10,09 | — |
| "Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 103,2 | 103,8 | -0,29 | 10,39 | — |
| "Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,38 | 101,0 | — | 5,88 | — |
**Конвертируемые облигации.