Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,88 | 97,25 | — | 6,12 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 79,63 | 80,63 | +0,44 | 9,08 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 73,00 | 73,75 | — | 9,38 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 69,00 | 69,88 | +0,19 | 9,97 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 58,38 | 58,88 | — | 10,25 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 106,25 | 106,75 | +0,06 | 5,20 | 154 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,13 | 104,75 | +0,19 | 7,24 | 295 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 107,00 | 107,63 | +0,25 | 8,27 | 380 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,38 | 98,88 | +0,44 | 8,61 | 388 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 111,13 | 111,75 | +0,44 | 9,63 | 434 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 122,38 | 123,25 | +0,63 | 10,27 | 485 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 71,00 | 71,38 | +0,56 | 10,18 | 479 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 103,50 | 103,75 | +0,13 | 6,73 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,05 | 105,55 | -0,04 | 7,15 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 102,40 | 103,05 | +0,03 | 5,43 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 100,25 | 100,88 | — | — | — |
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | — | 7,48 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 122,45 | 123,45 | — | 10,17 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 121,63 | 126,63 | -2,76 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 98,62 | 99,37 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 98,75 | 99,5 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 102,25 | 103,1 | — | 7,47 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 133,56 | 137,56 | -1,46 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | — | 7,47 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,0 | 101,5 | — | 3,69 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 101,52 | 102,17 | — | 9,88 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 107,62 | 108,62 | +0,62 | 10,20 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 103,56 | 104,06 | +0,32 | 10,33 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,38 | 100,75 | -0,25 | 6,64 | — |
**Конвертируемые облигации.