| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
| Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,00 | 97,13 | — | 6,10 | — |
| USD | 14.05.06 | 3 | 80,63 | 81,13 | -0,25 | 8,82 | — | |
| USD | 14.11.07 | 3 | 74,13 | 74,50 | -0,38 | 9,10 | — | |
| USD | 14.05.08 | 3 | 70,13 | 70,75 | -0,19 | 9,66 | — | |
| USD | 14.05.11 | 3 | 58,88 | 59,13 | -0,25 | 10,15 | — | |
| Государственные еврооблигации | ||||||||
| Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,13 | 107,38 | -0,06 | 4,69 | 114 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,25 | 104,88 | -0,06 | 7,22 | 269 | |
| USD | 26.06.07 | 10 | 107,50 | 108,00 | — | 8,17 | 350 | |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 99,13 | 99,50 | -0,31 | 8,44 | 353 | |
| USD | 24.07.18 | 11 | 110,50 | 111,38 | +0,19 | 9,70 | 424 | |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 123,25 | 123,88 | -0,06 | 10,19 | 466 | |
| USD | 31.03.30 | 5 | 71,50 | 71,75 | -0,13 | 10,08 | 457 | |
| EUR | 25.03.04 | 9 | 103,70 | 104,00 | +0,11 | 6,65 | — | |
| EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,63 | 105,75 | +0,09 | 7,11 | — | |
| EUR | 30.04.03 | 9 | 102,50 | 103,00 | — | 5,69 | — | |
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 99,75 | 100,25 | -0,35 | 5,77 | — |
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,3 | 105,8 | — | 7,51 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 123,5 | 124,15 | — | 10,11 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 117,75 | 122,75 | -6,56 | — | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,8 | 102,5 | — | 7,95 | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 133,58 | 137,58 | +2,83 | — | — |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 105,3 | 105,8 | — | 7,50 | — |
| "Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 99,0 | 99,75 | -0,50 | 8,60 | — |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 103,12 | 103,75 | — | 9,20 | — |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,88 | 109,62 | -0,03 | 9,95 | — |
| "Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 104,37 | 105,0 | +105,00 | 10,09 | — |
| "Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,38 | 101,0 | — | 6,40 | — |
**Конвертируемые облигации.