| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
| Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,50 | 96,88 | -0,06 | 6,14 | — |
| USD | 14.05.06 | 3 | 80,50 | 81,25 | -0,06 | 8,68 | — | |
| USD | 14.11.07 | 3 | 74,00 | 74,63 | -0,19 | 8,99 | — | |
| USD | 14.05.08 | 3 | 69,38 | 69,88 | -0,13 | 9,83 | — | |
| USD | 14.05.11 | 3 | 58,13 | 58,75 | -0,06 | 10,19 | — | |
| Государственные еврооблигации | ||||||||
| Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,63 | 107,88 | — | 4,64 | 384 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,63 | 105,25 | -0,13 | 7,12 | 350 | |
| USD | 26.06.07 | 10 | 107,50 | 108,00 | -0,19 | 8,18 | 359 | |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,50 | 99,00 | -0,19 | 8,58 | 356 | |
| USD | 24.07.18 | 11 | 109,38 | 110,13 | — | 9,83 | 447 | |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 122,63 | 123,00 | +0,25 | 10,25 | 482 | |
| USD | 31.03.30 | 5 | 69,75 | 70,00 | -0,25 | 10,35 | 492 | |
| EUR | 25.03.04 | 9 | 103,40 | 103,80 | -0,06 | 6,85 | — | |
| EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,25 | 105,65 | +0,10 | 7,20 | — | |
| EUR | 30.04.03 | 9 | 102,75 | 103,15 | -0,12 | 5,76 | — | |
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 100,5 | 100,8 | -0,48 | 3,83 | — |
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,35 | 106,1 | +0,52 | 7,45 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 108,6 | 109,35 | — | 8,11 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 126,0 | 128,0 | +1,69 | — | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,5 | 101,0 | — | 9,01 | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 06.05.02 | 3,5 | 135,38 | 136,38 | +5,63 | — | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 133,48 | 137,48 | +2,73 | — | — |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 9,75 | 100,65 | 101,15 | — | 8,90 | — |
| "Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,5 | 101,0 | +0,12 | 5,87 | — |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 104,05 | 104,55 | — | 8,97 | — |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,38 | 109,0 | +1,50 | 10,15 | — |
| "Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 105,4 | 105,9 | — | 9,91 | — |
| "Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,5 | 101,0 | — | 6,69 | — |
**Конвертируемые облигации.