Базельской комитет по банковскому надзору (БКБН) обнародовал измененные правила по расчету банками коэффициента кредитной нагрузки (leverage ratio) и краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR). Эти правила банкам придется соблюдать в рамках перехода на новые стандарты финансовой стабильности "Базель-3". В новой редакции БКБН существенно смягчил правила по учету активов, которые включаются в расчет коэффициента кредитной нагрузки. Теперь объем содержащих кредитную нагрузку внебалансовых активов может не учитываться в соотношении 1:1 к балансовым активам, а может учитываться в зависимости от степени рисков этих активов. Таким образом банки получат возможность учитывать меньший объем активов с кредитной нагрузкой. Кроме того, БКБН позволил банкам учитывать соглашения репо для снижения объемов рассчитываемой долговой нагрузки. БКБН сократил и требования по LCR, расширив перечень активов, которые можно учитывать в качестве высоколиквидных средств. Так, например, в новой редакции банки могут учитывать в качестве высоколиквидных активов специальные государственные кредитные окна и связанные с этим официально взятые обязательства ЦБ перед банками. Евгений Хвостик
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото