Доходность финансовых инструментов

Альтернативы ГКО по-прежнему нет

       Доходность основных рублевых инструментов денежного рынка, прежде всего государственных ценных бумаг, на минувшей неделе претерпела достаточно заметное повышение. При этом рост доходности отдельных бумаг, несмотря на уверенность большинства аналитиков в кратковременности подобной тенденции, оказался весьма внушительным.
       В то же время рентабельность операций с инструментами, номинированными в иностранной валюте, в частности форвардными долларовыми контрактами, практически не изменилась по сравнению с прошлой неделей и осталась гораздо ниже доходности рублевых инструментов.
       
       При оценке сравнительной рентабельности операций с различными финансовыми инструментами прежде всего бросается в глаза рост доходности государственных ценных бумаг, до окончания периода обращения которых осталось не более двух недель. В частности, двухнедельная доходность 3-месячных ГКО 65-й серии увеличилась более чем в два раза.
       Рост доходности госбумаг с более длинными (от 1 до 3 месяцев) сроками обращения повысился не столь заметно, но все же достаточно ощутимо — на 3-5%. И хотя в связи с выходом распоряжения правительства о снижении доходности госбумаг вряд ли можно ожидать сохранения долговременной тенденции роста доходности, на какое-то время ГКО по-прежнему останутся самым рентабельным денежным инструментом.
       К сожалению, на этот раз не представляется возможным сравнить доходность ГКО и облигаций федерального займа — в рассматриваемые нами периоды не будет осуществляться погашение ни одной из серий ОФЗ. Однако, судя по росту доходности ОФЗ к дате ближайших купонных выплат — со 107% до 178% годовых, можно сделать вывод, что тенденция роста доходности не обошла стороной и федеральные облигации.
       Замедление динамики реального курса доллара — за истекшую неделю спот-котировки американской валюты на ММВБ снизились на восемь пунктов — безусловно, не способствовало росту доходности валютных финансовых инструментов. В частности, котировки PROFI USD (рассчитываемые специалистами Межбанковского финансового дома на основе лучших позиций по выставленным в валютной секции МФД форвардным и опционным контрактам) вслед за падением спот-курса снижались в среднем на 10-25 пунктов в день. В результате доходность форвардной покупки валюты за минувшую неделю фактически не претерпела изменений. Учитывая же заметный рост доходности рублевых инструментов, разрыв между рентабельностью операций с ГКО и валютой еще более увеличился. В среднем доходность валютных инструментов оказалась ниже соответствующих показателей для госбумаг в 2-3 раза в зависимости от сроков инвестиций.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...