Федеральная резервная система (ФРС) США вчера вечером одобрила для американских банков финальные правила по переходу на новые требования к капиталу в соответствии с рекомендациями «Базеля-3». С 2014 года требования вступят в силу для крупных банков, с 2015-го — для мелких. Кроме того, ФРС определила для всех американских банков более высокий по сравнению с европейскими банками коэффициент долговой нагрузки — 4%.
Глава ФРС Бен Бернанке
Фото: REUTERS/Jason Reed/Files, Reuters
Совет управляющих ФРС США вчера вечером одобрил для американских банков правила вступления в силу требований Базельского комитета по банковскому надзору к капиталу в рамках перехода на выработанные по итогам кризиса стандарты финансовой устойчивости «Базель-3». Напомним, что в конце прошлого года именно США стали первой страной, официально заявившей, что ее банки не смогут начать переход на «Базель-3» с 2013 года, как Базельский комитет планировал ранее. Спустя несколько недель примеру США последовал Евросоюз, давший понять, что европейские банки также не смогут начать выполнение новых требований с 2013 года. Такая ситуация поставила под вопрос весь процесс претворения в жизнь «Базеля-3» и привела к росту неопределенности среди участников финансового рынка, в том числе в других странах.
На вчерашнем заседании ФРС США был сделан первый шаг по снятию такой неопределенности. При этом сроки вступления в силу новых требований по капиталу банков разные в отношении крупных и мелких игроков. Как сообщается в официальном заявлении ФРС, «поскольку правила будут относиться ко всем финансовым организациям, небольшим региональным банкам с относительно простой структурой операций будет дан более длительный срок для начала перехода на новые правила — с 1 января 2015 года, а для более крупных финансовых организаций — с января 2014 года». Для небольших ссудосберегательных компаний срок вступления в силу новых правил будет уточнен ФРС позднее.
Национальные регуляторы при внедрении «Базеля-3» могут действовать жестче, чем это предписывает Базельский комитет, но ФРС так поступать не стала. Минимально необходимые уровни базового, основного и дополнительного капиталов установлены для американских банков в точном соответствии с «Базелем-3» —4,5%, 6% и 8%. Буфер резервации капитала — 2,5%. Установление точного размера контрциклического уровня предполагается на том этапе, когда он понадобится,— в случае слишком бурного роста. Планка левереджа — кредитного плеча (отношение капитала к активам, не взвешенным по уровню риска) — установлена ФРС на уровне 4%. Ранее Базельский комитет заявил, что применительно к европейским банкам этот коэффициент должен быть не меньше 3%. Кроме того, в Америке для крупнейших банков, использующих продвинутые подходы оценки кредитных рисков, установлено дополнительное требование. Отношение капитала первого уровня к активам, не взвешенным по уровню риска, должно быть не менее 3%. Это распространяется на крупнейшие американские финансовые корпорации, которые принимают активное участие в работе глобальных финансовых рынков,— так называемую «большая шестерка банков» — JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo.
Как заявил глава ФРС Бен Бернанке, «принятая сегодня финальная редакция правил подводит черту под кропотливой работой, проведенной советом управляющих в сотрудничестве с местными и зарубежными коллегами. Результатом этой работы и стали сегодняшние правила, которые требуют от банков держать больше качественного капитала. Но это требование должно стать финансовой подушкой безопасности для поглощения возможных убытков и должно стимулировать банки не брать на себя чрезмерные финансовые риски».
В России предварительный срок перехода на капитальные требования «Базеля-3» установлен на октябрь. Ранее представители ЦБ сообщали, что окончательный срок будет определен с учетом анализа того, как банки справляются с новыми требованиями, а также с оглядкой на то, в какие сроки на «Базель-3» будут переходить США и Европа. Евросоюз успел к 1 июля перевести на все необходимые языки директиву по переходу на «Базель-3», соответственно, новые требования к капиталу вступят там в силу с 1 января 2014 года. США определились со сроками только что. Российский Центробанк соответствующее решение обещал принять в июле.