| Серия | Дата погашения | Дней до погашения | Купон, % годовых | Дней до купона | Последняя цена, % от номинала | Цена с учетом накопленного купона, % от номинала | Изм., % | Объем сделок, млрд руб. | Эффективная доходность, % годовых* | Изм., % | Спрэд**, пунктов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственные краткосрочные облигации (ГКО) | |||||||||||
| 21073 | 25.02.98 | 118 | n/a | n/a | 94,14 | 94,14 | 0,28 | 166,93 | 20,54 | 1,42 | 110 |
| 21075 | 10.06.98 | 223 | n/a | n/a | 89,10 | 89,10 | -0,45 | 55,47 | 20,79 | 8,02 | 135 |
| 21076 | 17.06.98 | 230 | n/a | n/a | 88,54 | 88,54 | -0,74 | 136,53 | 21,31 | 10,71 | 187 |
| 21077 | 24.06.98 | 237 | n/a | n/a | 88,69 | 88,69 | -0,17 | 238,44 | 20,30 | 4,85 | 86 |
| 21078 | 01.07.98 | 244 | n/a | n/a | 88,45 | 88,45 | -0,20 | 557,78 | 20,15 | 5,04 | 71 |
| 21079 | 15.07.98 | 258 | n/a | n/a | 88,30 | 88,30 | 0,18 | 6,00 | 19,25 | 1,35 | -19 |
| 21080 | 22.07.98 | 265 | n/a | n/a | 87,01 | 87,01 | -0,89 | 82,71 | 21,13 | 10,64 | 168 |
| 21081 | 28.01.98 | 90 | n/a | n/a | 95,60 | 95,60 | 0,35 | 57,80 | 20,02 | 0,09 | 58 |
| 21082 | 29.07.98 | 272 | n/a | n/a | 87,40 | 87,40 | -0,17 | 76,89 | 19,81 | 4,26 | 37 |
| 21083 | 05.08.98 | 279 | n/a | n/a | 87,20 | 87,20 | -0,11 | 114,57 | 19,62 | 3,69 | 18 |
| 21084 | 11.02.98 | 104 | n/a | n/a | 94,85 | 94,85 | 0,35 | 104,15 | 20,39 | 0,14 | 95 |
| 21085 | 12.08.98 | 286 | n/a | n/a | 86,80 | 86,80 | -0,42 | 136,44 | 19,80 | 6,15 | 36 |
| 21086 | 19.08.98 | 293 | n/a | n/a | 85,68 | 85,68 | -1,40 | 95,60 | 21,23 | 13,97 | 179 |
| 21087 | 17.12.97 | 48 | n/a | n/a | 97,70 | 97,70 | 0,57 | 340,75 | 19,36 | -8,50 | -9 |
| 21088 | 26.08.98 | 300 | n/a | n/a | 85,86 | 85,86 | -1,03 | 415,69 | 20,38 | 10,69 | 94 |
| 21089 | 02.09.98 | 307 | n/a | n/a | 85,90 | 85,90 | -0,85 | 186,12 | 19,81 | 9,18 | 36 |
| 21090 | 09.09.98 | 314 | n/a | n/a | 85,64 | 85,64 | -0,80 | 411,10 | 19,75 | 8,54 | 30 |
| 21091 | 07.01.98 | 69 | n/a | n/a | 97,00 | 97,00 | 0,76 | 116,66 | 17,48 | -12,71 | -196 |
| 21092 | 16.09.98 | 321 | n/a | n/a | 85,19 | 85,19 | -1,11 | 364,79 | 19,99 | 10,79 | 55 |
| 21093 | 25.03.98 | 146 | n/a | n/a | 92,76 | 92,76 | -0,04 | 74,25 | 20,67 | 5,92 | 123 |
| 21094 | 30.09.98 | 335 | n/a | n/a | 84,69 | 84,69 | -1,31 | 907,01 | 19,85 | 11,87 | 41 |
| 21095 | 21.01.98 | 83 | n/a | n/a | 96,40 | 96,40 | 0,83 | 274,22 | 17,50 | -12,39 | -195 |
| 21096 | 15.04.98 | 167 | n/a | n/a | 91,95 | 91,95 | 0,07 | 195,40 | 20,13 | 3,71 | 69 |
| 21097 | 21.10.98 | 356 | n/a | n/a | 84,09 | 84,09 | -1,13 | 797,64 | 19,44 | 9,95 | 0 |
| 21098 | 29.04.98 | 181 | n/a | n/a | 91,09 | 91,09 | n/a | 461,78 | 20,71 | n/a | 126 |
| 22070 | 19.11.97 | 20 | n/a | n/a | 99,14 | 99,14 | 0,53 | 789,66 | 17,07 | -17,38 | -237 |
| 22072 | 26.11.97 | 27 | n/a | n/a | 98,73 | 98,73 | 0,49 | 675,17 | 18,86 | -9,62 | -58 |
| 22074 | 10.12.97 | 41 | n/a | n/a | 98,00 | 98,00 | 0,43 | 376,56 | 19,70 | -3,77 | 26 |
| 22077 | 14.01.98 | 76 | n/a | n/a | 96,75 | 96,75 | 0,69 | 44,42 | 17,20 | -10,31 | -225 |
| 22078 | 03.12.97 | 34 | n/a | n/a | 98,45 | 98,45 | 0,58 | 533,97 | 18,26 | -13,13 | -118 |
| 22080 | 24.12.97 | 55 | n/a | n/a | 97,64 | 97,64 | 0,88 | 551,77 | 17,17 | -18,90 | -227 |
| 22081 | 18.03.98 | 139 | n/a | n/a | 92,92 | 92,92 | -0,09 | 48,01 | 21,27 | 6,91 | 182 |
| 22083 | 12.11.97 | 13 | n/a | n/a | 99,55 | 99,55 | 0,58 | 636,77 | 13,50 | -34,39 | -594 |
| 22084 | 05.11.97 | 6 | n/a | n/a | 99,85 | 99,85 | 0,52 | 1070,47 | 9,56 | -53,97 | -988 |
| 22085 | 01.04.98 | 153 | n/a | n/a | 92,70 | 92,70 | 0,41 | 66,45 | 19,82 | -0,87 | 38 |
| 23002 | 18.02.98 | 111 | n/a | n/a | 94,35 | 94,35 | 0,00 | 72,08 | 21,08 | 6,93 | 163 |
| 23003 | 04.03.98 | 125 | n/a | n/a | 93,65 | 93,65 | 0,11 | 551,77 | 21,11 | 4,29 | 167 |
| 23004 | 08.04.98 | 160 | n/a | n/a | 92,25 | 92,25 | 0,21 | 120,59 | 20,20 | 1,94 | 76 |
| 23005 | 22.04.98 | 174 | n/a | n/a | 91,58 | 91,58 | 0,15 | 102,06 | 20,26 | 2,46 | 82 |
| 23006 | 06.05.98 | 188 | n/a | n/a | 90,60 | 90,60 | -0,33 | 276,60 | 21,13 | 8,04 | 168 |
| 23007 | 20.05.98 | 202 | n/a | n/a | 89,77 | 89,77 | -0,54 | 141,11 | 21,53 | 9,87 | 209 |
| Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) | |||||||||||
| 24006 | 04.02.98 | 97 | 14,41 | 6 | 99,10 | 102,46 | -0,02 | 13,45 | 18,94 | 8,64 | -505 |
| 24007 | 11.03.98 | 132 | 14,65 | 41 | 99,00 | 101,01 | -0,02 | 0,55 | 18,62 | 6,26 | -537 |
| 24008 | 15.07.98 | 258 | 14,48 | 76 | 97,21 | 97,81 | -0,53 | 4,69 | 20,30 | 8,33 | -370 |
| 24010 | 17.06.98 | 230 | 19,73 | 48 | 99,75 | 106,99 | 0,51 | 7,82 | 20,42 | -1,59 | -357 |
| 24011 | 31.03.99 | 517 | 18,29 | 153 | 92,15 | 93,60 | -4,82 | 675,62 | 27,37 | 25,84 | 337 |
| 24012 | 28.04.99 | 545 | 18,29 | 181 | 92,45 | 92,50 | -18,19 | 364,12 | 26,85 | -23,91 | 285 |
| 24013 | 26.05.99 | 573 | 26,63 | 27 | 95,00 | 106,31 | -1,19 | 533,32 | 31,99 | 6,33 | 800 |
| 24014 | 17.06.99 | 595 | 19,73 | 48 | 92,40 | 99,64 | -2,80 | 300,96 | 27,24 | 13,77 | 325 |
| 24015 | 14.07.99 | 622 | 17,74 | 76 | 92,40 | 97,55 | -2,46 | 560,48 | 24,90 | 12,10 | 90 |
| 24016 | 21.07.99 | 629 | 17,92 | 83 | 95,30 | 100,16 | 0,65 | 6,94 | 22,32 | -1,22 | -168 |
| 24017 | 04.08.99 | 643 | 17,63 | 97 | 92,10 | 96,21 | -2,71 | 356,35 | 25,00 | 12,79 | 100 |
| Облигации федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) | |||||||||||
| 25001 | 06.06.99 | 584 | 20,00 | 219 | 99,00 | 107,00 | -3,74 | 518,53 | 20,01 | 21,21 | -238 |
| 25014 | 15.03.02 | 1597 | 10,00 | 136 | 74,70 | 80,97 | -3,90 | 76,52 | 20,70 | 10,52 | -168 |
| 25015 | 10.06.99 | 588 | 20,00 | 223 | 96,50 | 104,28 | -5,02 | 570,12 | 22,13 | 27,22 | -26 |
| 25016 | 10.06.00 | 954 | 20,00 | 223 | 96,20 | 103,98 | -6,91 | 1092,10 | 21,45 | 26,64 | -94 |
| 25017 | 01.09.99 | 671 | 14,00 | 125 | 86,70 | 88,89 | -7,94 | 1446,85 | 25,81 | 39,62 | 343 |
| 25018 | 27.09.00 | 1063 | 14,00 | 153 | 83,11 | 84,22 | -9,77 | 1044,66 | 25,13 | 34,92 | 275 |
| 25019 | 13.10.99 | 713 | 12,00 | 167 | 83,00 | 83,49 | -8,61 | 591,99 | 26,47 | 39,86 | 409 |
| 25020 | 25.10.00 | 1091 | 12,00 | 181 | 82,50 | 82,53 | n/a | 76,34 | 22,81 | n/a | 43 |
| 26001 | 15.03.03 | 1962 | 10,00 | 136 | 70,50 | 76,77 | -6,59 | 178,22 | 21,47 | 16,04 | -91 |
| 26002 | 15.03.04 | 2328 | 10,00 | 136 | 74,00 | 80,27 | 0,15 | 255,07 | 18,51 | 0,19 | -387 |
| 26003 | 15.03.05 | 2693 | 10,00 | 136 | 65,60 | 71,87 | -8,80 | 799,18 | 21,73 | 18,77 | -66 |
| Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) | |||||||||||
| 10 | 27.11.97 | 28 | 14,41 | 28 | 100,39 | 102,92 | 0,21 | n/a | 9,45 | -4,39 | -991 |
| 11 | 25.02.98 | 118 | 17,63 | 118 | 99,80 | 102,99 | 0,43 | n/a | 18,80 | -1,74 | -55 |
| 12 | 09.04.98 | 161 | 18,29 | 161 | 100,02 | 101,12 | 0,44 | n/a | 18,96 | -1,45 | -39 |
| 13 | 23.04.99 | 540 | 18,29 | 175 | 99,95 | 100,30 | n/a | n/a | 19,14 | n/a | -21 |
| 14 | 21.05.99 | 568 | 32,52 | 22 | 100,43 | 114,86 | 0,48 | n/a | 32,10 | -0,10 | 1274 |
| 15 | 25.06.99 | 603 | 19,73 | 56 | 99,80 | 106,67 | 0,40 | n/a | 20,14 | -0,40 | 79 |
| 16 | 23.07.99 | 631 | 17,74 | 85 | 99,63 | 104,44 | 0,33 | n/a | 18,36 | -0,16 | -99 |
| 17 | 02.09.99 | 672 | 17,63 | 123 | 99,20 | 102,05 | 0,23 | n/a | 18,76 | 0,27 | -60 |
| 18 | 24.09.99 | 694 | 17,63 | 145 | 99,45 | 101,19 | 0,38 | n/a | 18,67 | -0,36 | -69 |
| 19 | 08.10.99 | 708 | 18,29 | 160 | 99,80 | 100,90 | 0,37 | n/a | 19,17 | -0,28 | -19 |
| Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ) | |||||||||||
| ОВВЗ-3 | 14.05.99 | 561 | 3,00 | 196 | 89,00 | 90,39 | -3,96 | n/a | 11,53 | 39,61 | -264 |
| ОВВЗ-4 | 14.05.03 | 2022 | 3,00 | 196 | 65,00 | 66,39 | -11,72 | n/a | 14,49 | 38,40 | 32 |
| ОВВЗ-5 | 14.05.08 | 3849 | 3,00 | 196 | 52,00 | 53,39 | -9,94 | n/a | 14,61 | 20,90 | 43 |
| ОВВЗ-6 | 14.05.06 | 3118 | 3,00 | 196 | 54,13 | 55,51 | -13,71 | n/a | 15,60 | 33,72 | 143 |
| ОВВЗ-7 | 14.05.11 | 4944 | 3,00 | 196 | 47,25 | 48,64 | -9,86 | n/a | 14,64 | 18,50 | 47 |
| Еврооблигации правительства России | |||||||||||
| Россия-1 | 14.05.01 | 1292 | 9,25 | 28 | 104,31 | 108,26 | -0,05 | n/a | 7,77 | 1,00 | 222 |
| Россия-2 | 14.05.04 | 2388 | 9,00 | 143 | 98,96 | 99,90 | -5,85 | n/a | 9,34 | 19,51 | 395 |
| Россия-3 | 14.05.07 | 3483 | 10,00 | 231 | 98,97 | 97,63 | -7,09 | n/a | 10,29 | 17,21 | 428 |
n/a — корректный расчет невозможен.
*Для ГКО — к погашению, для купонных бумаг — к дате ближайших купонных выплат.
**Для еврооблигаций — к доходности облигаций США и Германии, для прочих бумаг — к средней доходности по сегменту рынка.