Для выполнения требований Базельского комитета по банковскому надзору ("Базель-3") европейским банкам потребуется нарастить основной капитал на €1,1 трлн, что крайне негативно отразится как на уровне рентабельности основного капитала, так и на объемах кредитования реального сектора, оценили эксперты McKinsey. Как видно из графика, средняя доходность капитала для банков такого масштаба в среднем снизится на 40% — до 9,5% во Франции, 7% в Великобритании, 3,5% в Германии и 3,1% в Италии. Банки, системно важные для мировой экономики, а также ведущие национальные банковские группы, к которым будет применено более жесткое регулирование, как ожидается, потеряют дополнительно от 0,4% до 1,2% рентабельности, отмечают авторы исследования.
Напомним, в ноябре прошлого года лидеры G20 утвердили применение к 29 банковским группам, банкротство которых способно оказать негативное влияние на мировую экономику, повышенных требований по достаточности капитала (от 1% до 3,5% сверх нормативов "Базель-3"). Теперь же Базельский комитет представил окончательный вариант конвенции по регулированию банков, системно важных для национальных экономик. Основные параметры оценки степени влияния конкретного банка и регулирования, которое к нему должно применяться, комитет возложил на национальных регуляторов. В РФ, как ожидают эксперты, под него попадут порядка 20 финансовых учреждений. Новые нормы коснутся и крупных по меркам финансовой системы отдельной страны подразделений иностранных банков, не вошедших в "список 29", однако в таком случае к ним будет применяться регулирование того государства, где расположена штаб-квартира банковской группы.
Между тем наибольший урон ужесточение банковского регулирования нанесет кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечному и потребительскому кредитованию. Доходность банков по этим операциям упадет не менее чем на 30%, говорится в отчете McKinsey. В то же время эксперты Santander Group в комментариях к конвенции отмечают, что эффективное управление на микроуровне и финансовый надзор на макро могли бы обеспечить должный эффект с меньшими издержками для банков и экономики, а "создание дополнительных буферов капитала отнюдь не лучшее средство для повышения устойчивости финансовой системы".
