Вчера ФРС США представила предложения по усилению контроля и надзора за работой банков. ФРС, в частности, планирует снизить для крупнейших банков максимально допустимый уровень контрагентской задолженности банков до 10% от капитала первого уровня, чтобы предотвратить цепную реакцию в случае дефолта.
Совет управляющих директоров ФРС США официально представил меры, направленные на "усиление регулирования и надзора за крупными банками и системно важными финансовыми компаниями небанковского сектора". Предложения касаются крупных и средних американских банков и финансовых компаний, располагающих активами более чем на $50 млрд — таких в США около 30. Среди предложений ФРС есть требование привести структуру и качество капитала в соответствие с требованиями Базельского комитета, проведение банками внутренних стресс-тестов на ликвидность. Кроме того, ФРС заявила, что будет сама проводить ежегодные стресс-тесты банков, а их результаты — публиковать.
Однако наибольшее внимание эксперты обратили на меры ФРС, призванные снизить риски межбанковского кредитования. Как говорится в заявлении, "новые рекомендации должны ограничить кредитную зависимость банков друг от друга. Лимит кредитной контрагентской задолженности крупнейших финансовых компаний будет заметно ужесточен". В рамках данной меры ФРС предлагает, что объем задолженности друг перед другом финансовых компаний с объемом активов более $500 млрд, составляющей шестерку крупнейших американских банков — JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley — не может превышать 10% от собственного акционерного капитала. По мнению властей, эта мера направлена на предотвращение проблем среди крупнейших банков США в случае дефолта, преддефолтного состояния или любых других проблем с кредитоспособностью у крупнейших компаний.
Глава ФРС США Бен Бернанке
Фото: Reuters
Актуальность такой меры возникла еще осенью 2008 года, когда после банкротства инвестбанка Lehman Brothers другие крупнейшие американские банки, являвшиеся его контрагентами, оказались в очень сложной ситуации, что привело к массовому обвалу мировых рынков.
Применительно к банкам, чьи активы составляют от $50 млрд до $500 млрд, ФРС установила лимит кредитной взаимозависимости в 25% от акционерного капитала. При этом аналитики не считают, что новые требования ФРС могут негативно отразиться на операциях банков или привести к сокращению кредитования. "Буду удивлен, если это заставит кого-то изменить объем операций по финансированию",— цитирует Reuters партнера вашингтонской консалтинговой и юридической компании Morrison & Foerster Дуайт Смит.
ФРС сообщила, что предложения по усилению контроля за иностранными банками, работающими в США, будут представлены позднее. До 31 марта 2012 года ФРС будет принимать комментарии и рекомендации общественности и участников рынка, после чего выработает окончательную редакцию новых.
В России нет специальных прямых ограничений по лимитам межбанковского кредитования. Риски по кредитам, выданным другим банкам, регулируются так же, как и по всем остальным кредитам. Косвенное госрегулирование межбанковской активности использовалось в прошлый кризис, когда ЦБ ввел временный механизм компенсации банкам потерь по межбанковским кредитам: ЦБ гарантировал банкам возмещение в определенных пределах возможных потерь на рынке межбанковского кредитования. Эта мера была призвана стимулировать активность банков на рынке межбанковского кредитования. Однако по мере ее сворачивания на выходе из кризиса в 2010 году она работала и в обратную сторону: сокращение Банком России собственных лимитов компенсации приводило к сокращению кредитных лимитов банков друг на друга.