Власти ЕС обнародовали предложения по укреплению европейской банковской системы. План ЕС согласуется с новыми требованиями Базельского комитета с точки зрения достаточности капитала, но при этом предусматривает ужесточение контроля за деятельностью банков на долговых рынках и весьма крупные штрафы за невыполнение этих предписаний — до 10% годового оборота компании. Кроме того, Еврокомиссия рекомендует банкам опираться не только на кредитные рейтинги, но и на собственные оценки и рейтинги кредитных обязательств.
В соответствии с предложениями Еврокомиссии банкам предписано увеличить к 2019 году свой капитал и улучшить его качество. Рекомендации ЕС по наращиванию капитала первого уровня в целом соответствуют новым требованиями Базельского комитета (так называемый Базель-3). Долю капитала первого уровня в общем объеме минимально необходимого капитала банкам рекомендовано увеличить с нынешних 4% до 6%.
Доля наиболее качественного, способного полностью поглощать убытки акционерного капитала в капитале первого уровня должна быть поднята с 2% до 4,5%. Кроме того, от банков потребуется создание так называемого резервного буферного капитала первого уровня в размере дополнительных 2,5%. Это фактически поднимает коэффициент достаточности капитала первого уровня до 8,5% (подробнее см. “Ъ” от 18 октября 2010 года).
Еврокомиссия уточнила, что ее план не является дословным повторением предложений Базельского комитета. «Базель-3 не является законом. Это набор стандартов, разработанный регуляторами и центробанками. Поэтому для внедрения этих стандартов в жизнь они должны пройти установленный в ЕС… процесс их превращения в закон. Кроме того, базельские стандарты по достаточности капитала распространяются на “банки, активно работающие на международных рынках”, тогда как в ЕС они будут распространены на все банки — более 8300, а также инвестфирмы»,— говорится в поясняющих материалах управления Еврокомиссии по внутренним рынкам. Исходя из подсчетов Еврокомиссии, к 2015 году европейским банкам потребуется дополнительно привлечь капитал в размере €84 млрд, а к 2019 году — €460 млрд.
Вдобавок к требованиям по достаточности капитала ЕС намерен осуществлять более жесткий контроль над тем, как банки работают на долговых рынках, а в случае невыполнения — подвергать их штрафу, который может достигать 10% годового оборота. В плане Еврокомиссии содержатся предложения по ужесточению контролю за деятельностью банков — предлагается «создать специальный регулятивный режим», в рамках которого будет осуществляться более частый и тщательный контроль со стороны регуляторов, а в каждой компании ежегодно будет составляться программа оценки рисков, в том числе на долговых рынках.
Еще одним важным пунктом плана ЕС является пересмотр отношения к кредитным рейтингам. Предлагается «сократить степень зависимости от внешних кредитных рейтингов следующими способами: рекомендовать всем банкам, чтобы их инвестиционные решения основывались не только на таких рейтингах, но и на собственных заключениях о кредитоспособности; рекомендовать банкам со значительным объемом обязательств в каких-либо портфелях разрабатывать собственные внутренние кредитные рейтинги для таких портфелей вместо того, чтобы полагаться на рейтинги сторонних организаций».
Меры по снижению зависимости европейских кредитных организаций от рейтинговых агентств соответствуют последним настроениям в Европе. После того как в начале июля рейтинговое агентство Moody`s снизило суверенный кредитный рейтинг Португалии на четыре ступени до уровня ниже инвестиционного, представители ЕС подвергли действия агентства жесточайшей критике. Уже тогда глава управления Еврокомиссии по внутренним рынкам Мишель Барнье заявил, что «необходимо задаться вопросом, является ли целесообразным давать рейтинги странам, которые пользуются международной помощью».
Комментируя план ЕС по укреплению банковской системы, который еще должен быть одобрен Европарламентом и Европейским советом, господин Барнье заявил: «Финансовый кризис сильно ударил по европейским семьям и европейскому бизнесу. Мы не можем себе позволить, чтобы такой кризис повторился. Поэтому мы представили наши предложения, которые должны сделать сильнее наши банки… Только когда все эти правила будут соблюдены, мы сможем сказать, что учли все уроки кризиса».