Ведущим мировым банкам может понадобиться дополнительно привлечь к 2018 году почти €3 трлн, чтобы соответствовать новым требованиям к активам и капиталу, подсчитал Базельский комитет по банковскому надзору. Большинству крупных российских банков по предварительным подсчетам ЦБ увеличивать капитал не придется.
В исследовании Базельского комитета участвовали 263 банка из 23 стран, российские банки в это число не вошли. Комитет оценил состояние исследуемых банков на конец 2009 года и подсчитал, сколько средств им не хватает в целом, чтобы соответствовать всем требованиям "Базеля-3" на момент, когда они окончательно вступят в силу — к 2018 году.
Исследователи разделили эти банки на две группы: те, чей капитал первого уровня превышает €3 млрд, а бизнес является диверсифицированным и ведется в разных странах мира (94 банка), и остальные. По состоянию на конец 2009 года коэффициент достаточности капитала первого уровня у банков первой группы составил в среднем 5,7% при требуемом по "Базелю-3" уровню в 4,5%, а общий объем средств, который необходимо привлечь,— €165 млрд. У банков второй группы — 7,8% и €8 млрд соответственно. Но с учетом дополнительного капитального буфера в 2,5%, который поднимает уровень достаточности капитала первого уровня до 7%, банкам понадобится дополнительно €603 млрд.
Требования "Базеля-3" заставят банки увеличить не только капитал, но и активы. Исходя из требований по краткосрочной ликвидности Базельский комитет делает вывод, что по состоянию на конец 2009 года общий дефицит ликвидных активов у охваченных исследованием банков составил €1,73 трлн. С учетом еще одного требования — показателя чистого стабильного финансирования в долгосрочном периоде (Net stable funding ratio — NSFR) — общий дефицит средств составляет €2,89 трлн.
Показатель чистого стабильного финансирования представляет собой отношение "имеющегося в наличии объема стабильных источников финансирования" (сумма уставного капитала, привилегированных акций со сроком погашения один год и более, обязательств со сроком погашения один год и более, часть "стабильных" бессрочных депозитов и/или срочных депозитов со сроком погашения менее одного года) к "необходимому объему стабильного финансирования" (сумма стоимости финансируемых банком активов с определенным коэффициентом).
91,5 процента
российских банков на данный момент соответствуют базельским требованиям к достаточности капитала, которые планируется вводить с 2016 года
Впрочем, Базельский комитет уточняет, что показатели краткосрочной ликвидности и NSFR частично дополняют друг друга, поэтому, направляя средства на увеличение одного показателя, банки будут автоматически увеличивать и другой. "Оценка дефицита ликвидных активов почти в €3 трлн показывает, насколько масштабное воздействие на индустрию оказывают новые требования",— заявил в интервью Reuters представитель международной юридической фирмы Allen & Overy Итэй Катц. "Теперь, когда появились эти оценки, банкам придется начать инвестировать в собственное стресс-тестирование, исследование контрагентских рисков и структуры управления капиталом",— считает один из директоров PwC Патрик Фелл.
Точных оценок того, какая докапитализация потребуется российским банкам для соответствия требованиям Базельского комитета, пока нет. В ноябре ЦБ лишь предложил крупнейшим игрокам из топ-30 проверить себя на соответствие нормам "Базеля-3". "Мы хотим оценить, в каком состоянии наша банковская система с точки зрения будущих требований",— говорил тогда директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. По предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Если брать усложненные требования — с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%, которые предлагается вводить не сразу, а с 2016 года, то даже этим требованиям соответствуют 91,5% российских банков, указывал первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. Оценку соответствия российских банков новым требованиям по ликвидности Банк России не обнародовал.