Еврокомиссия готовит план по проведению новых, более жестких стресс-тестов европейских банков — о необходимости этого заговорили на фоне обострения европейского долгового кризиса, вызванного в том числе проблемами в двух крупнейших ирландских банках, которые с успехом прошли стресс-тесты летом этого года. Впрочем, планы Еврокомиссии могут столкнуться с сопротивлением национальных регуляторов.
Вчера пресс-секретарь управления Еврокомиссии по внутренним рынкам и услугам Шанталь Хьюз заявила: "Мы завершаем работу над новой методологией тестов, пытаясь извлечь уроки из тестов, проведенных ранее в этом году". По неофициальным данным, циркулирующим на рынке, новые, более жесткие стресс-тесты могут быть проведены уже в первой половине следующего года.
На фоне последних событий вокруг Ирландии, которой понадобилась многомиллиардная помощь со стороны ЕС, в европейских СМИ активно обсуждались результаты последних стресс-тестов, проведенных в середине этого года. Напомним, в июле были опубликованы результаты стресс-тестов для 91 европейского банка. В ходе тестов для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий — снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Кроме того, отдельно рассчитывалось возможное изменение капитала первого уровня банков в случае суверенного кризиса, подобного греческому. Критерий для прохождения теста — значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% при неблагоприятном сценарии (см. "Ъ" от 26 июля).
Последние стресс-тесты не прошли лишь семь банков — пять из Испании, один из Германии и один из Греции. Ирландские банки Bank of Ireland и Allied Irish, из-за проблем которых стране и понадобилась помощь, продемонстрировали в ходе проверки положительные результаты. "Ни один из ирландских банков не провалил стресс-тест. Вполне логично, что инвесторы не склонны доверять заявлениям политиков о том, что реальное положение, например, в португальских или испанских банках отличается от ситуации в ирландских банках",— заявили во вчерашней аналитической записке для инвесторов аналитики Societe Generale.
В новые стресс-тесты Еврокомиссия планирует добавить критерии по достаточности ликвидности в крупнейших банках. И хотя о том, что это будут за требования, пока не сообщается, перспектива их введения вызывает негативную реакцию некоторых национальных финансовых регуляторов. "Еврокомиссия хочет, чтобы CEBS (Комитет европейских банковских регуляторов, который будет проводить новые стресс-тесты.— "Ъ") включил в эти тесты критерии по достаточности ликвидности при развитии ситуации по неблагоприятному сценарию. Большинство национальных регуляторов с этим не согласны и пытаются всячески блокировать подобную инициативу",— сообщил Reuters анонимный источник в Еврокомиссии, не уточняя, какие конкретно регуляторы сопротивляются планам Еврокомиссии.