Банки излишне оптимистично отреагировали на первые признаки стабилизации в экономике, снизив темпы прироста резервов на возможные потери по ссудам и даже их объем, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody`s. В настоящее время объем сформированных резервов по банковской системе в два раза ниже необходимого, считают эксперты агентства. В этой связи Moody`s не намерено менять свой прогноз по объему проблемной задолженности на уровне 20% к концу года, несмотря на то что участники рынка считают эту оценку слишком консервативной.
Вчера рейтинговое агентство Moody`s сообщило, что не меняет свой прогноз по объему проблемной задолженности российских банков на конец 2009 года на уровне 20%, несмотря на то что банки сигнализируют о признаках улучшения в экономике. Первым сигналом стало снижение темпов роста резервов на возможные потери по ссудам, отмечают аналитики Moody`s. Более того, некоторые банки даже начали их расформировывать, отмечают эксперты агентства. "Банки излишне оптимистичны, и их действия преждевременны",— уверен аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов. По его словам, банки с начала кризиса недосформировывали резервы на возможные потери за счет отражения в отчетности меньшего уровня просроченной задолженности, а сейчас резервы банков в целом по системе в два раза ниже адекватного уровня.
В конце первого полугодия три международных рейтинговых агентства обнародовали свои прогнозы по ухудшению кредитных портфелей российских банков. Самыми пессимистичными тогда оказались оценки Standard & Poor`s, прогнозировавшего уровень проблемной задолженности на конец 2009 года в размере 35-50% (см. "Ъ" от 19 мая). В базовом сценарии Fitch Ratings было заложено 25%, а Moody`s — 20%. "Мы не пересматриваем свой прогноз, потому что эти ожидания уже реализовались",— говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.
Рейтинговые агентства излишне пессимистичны, парируют банкиры. "Я не думаю, что уровень в 20% проблемной задолженности будет достигнут даже к концу следующего года",— говорит финансовый директор Сбербанка Александр Морозов, отмечая, что Сбербанк ожидает к концу года роста проблемной задолженности до уровня "существенно ниже 10%", а на Сбербанк приходится порядка 32-33% рынка кредитования. По мнению финансового директора Бинбанка Алексея Китаева, гораздо реальнее цифра в 10-15% на конец года. "Темпы роста проблемной задолженности уже снизились по сравнению со вторым кварталом, и эта тенденция продолжится",— согласен директор казначейства банка "Возрождение" Андрей Шалимов. Впрочем, он отмечает, что некоторые банки действительно чересчур оптимистичны. "Решение отдельных банков распустить резервы по итогам третьего квартала удивляет, но надо учитывать, что далеко не каждый банк может позволить себе в нынешних условиях создать адекватный объем резервов и при этом показывать положительный финансовый результат",— продолжает Александр Морозов. Объективные причины для расформирования резервов появятся не ранее второй половины 2010 года, резюмируют банкиры, а Moody`s призывает не снижать темпы резервирования вплоть до конца следующего года.
О роспуске резервов пока заявил лишь ВТБ, что позволило банку отчитаться о прибыли в 24,5 млрд руб. за девять месяцев этого года по российским стандартам бухучета, которая перекрыла убыток за предыдущие восемь месяцев (см. "Ъ" от 6 октября). Однако покрытие просроченных кредитов резервами у ВТБ, по данным полугодового МСФО, составило только 76% . В то же время у Сбербанка, "Возрождения", Альфа-банка уровень покрытия просроченных кредитов резервами превышает 100% ,у банка "Санкт-Петербург" — выше 90%. Оптимизм банков, снижающих темпы резервирования, основан на том, что они рассчитывают реализовать залоги по адекватной цене, но реализация залогов займет длительное время, отмечает Moody`s. "Кроме того, значительных сделок по реализации залогов еще не было, и пока непонятно, можно ли продать полученные по кредитам активы по адекватной цене несвязанным сторонам",— отмечает Андрей Шалимов.