За последнюю неделю в секции фьючерсных торгов СМВБ было заключено 43 сделки с общим оборотом $141 тыс. — это несколько больше, нежели в предыдущую неделю. А на торговой площадке СФБ — три сделки с контрактами на курс доллара США на общую сумму $35 тыс., две сделки на спот-курс доллара с суммарным оборотом $30 тыс. Сделки в основном заключаются на январь--март, котировки не слишком отличаются от московских.
15 декабря на фьючерсной площадке СМВБ впервые за историю ее работы произошло закрытие контракта. Интересно, что цена закрытия контракта на 15 декабря совпала с курсом доллара на ММВБ — 4632 рубля, и котировки в последний день торгов (14 декабря) совпали с ценой закрытия этого контракта. Введены контракты на сентябрь.
Кроме того, по сообщению управляющего секцией срочных контрактов СМВБ, с 1 января планируется ввести новую форму внесения залогов — облигациями государственного сберегательного займа. Это может оказаться выгоднее для клиентов, чем вносить залог просто деньгами, так как при денежном взносе они теряют возможность получать доход от оборота с этой суммы, а при взносе залога облигациями проценты по ним не теряются.
На конец года в секции срочных контрактов СМВБ намечено начало работы с контрактами на курс ГКО. Введение контрактов будет базироваться на результатах аукционов. Индикатором сделок будут средневзвешенная цена и цена сечения на аукционе. Сейчас заканчивается подготовка к работе с новыми инструментами и начался прием заявок от участников.
На фьючерсной площадке СФБ в прошедшую неделю состоялась игра с новым контрактом — на индекс ГКО (средневзвешенная доходность к погашению в процентах по всем восьми выпускам). В игре приняли участие как обычные операторы фьючерсной секции СФБ, так и все заинтересованные организации, а также выпускники проводимых СФБ курсов "Брокер фьючерсного рынка" и "Специалисты по операциям с ценными бумагами". Предложенный новый инструмент в процессе игры тестировался. По сообщению управления торгов СФБ, после выявления некоторых недостатков игры с этим индексом было принято решение на реальные торги этот инструмент не выносить. Его на следующей неделе заменит контракт на курс ГКО на вторичном рынке, который будет погашаться за 60 дней до его исполнения.
Помимо этого для оживления торгов на площадке срочных сделок СФБ планирует еще одно 20-процентное снижение ставок начальной маржи.