Банк России намерен усилить борьбу за чистоту банковского капитала. Обязанность доказывать его реальность предлагается возложить не на ЦБ, как сейчас, а на банкиров. В радикальном варианте за отсутствие доказательств грозит отказ в регистрации докапитализации. В компромиссном — исключение ранее зарегистрированного капитала на основании его сомнительности. Впрочем, внедрение нового подхода к оценке капитала обещает быть непростым и небыстрым.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
О том, что Банк России рассчитывает вернуться к оценке качества капитала банков с позиции презумпции недоверия, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Ее он более аккуратно называет "презумпцией консервативной оценки". Смысл в том, чтобы не включать вызывающий сомнения капитал в расчет собственных средств банков (и, соответственно, учитывать при оценке достаточности капитала) до тех пор, пока надзор не убедится, что докапитализация прошла за счет вложения реальных средств. То есть, по сути, речь идет о моратории на включение капитала средств, происхождение которых непрозрачно.
Такой подход ЦБ уже пытался использовать в 2002 году, однако в связи ростом репутационных и правовых рисков для самого Банка России вынужден был от его использования отказаться. Сейчас в отношении оценки качества капитала используется противоположный подход, основанный на презумпции доверия. Доказывать, что капитал реальный, а не дутый, должны не банкиры, а ЦБ. А это в силу ряда ограничений далеко не всегда возможно, да и сам процесс растягивается на месяцы и даже годы.
Поводом для повторной попытки внедрения презумпции недоверия стал рост самой банковской системы, с которым становятся масштабнее и злоупотребления. Кроме того, раньше был расчет перекрыть капитальные схемы ужесточением контроля за качеством активов (за счет которых с помощью различных схем и может фиктивно увеличиваться капитал). Однако теперь стало понятно, что это очень трудоемко, особенно если активы сильно раздроблены, и работает не всегда. Впрочем, как указывают в ЦБ, эти инструменты будут хорошо работать и в паре, но признают, что, пока дискуссия о критериях отказа от включения средств в капитал будет длиться, ЦБ будет концентрироваться на выявлении ненадлежащих активов.
Дискуссия о надзорных новациях ЦБ простой не будет, понимают в ЦБ. По сути, речь идет о введении мотивированного суждения регулятора для оценки качества капитала, а этот вопрос всегда остро воспринимался банковским сообществом и депутатами, критически относящимися к расширению надзорных полномочий ЦБ. По оценкам господина Симановского, на подготовку проекта документа может уйти несколько месяцев. По предварительным оценкам, поправок к законодательству со стороны Госдумы для реализации этой идеи не нужно. Банк России включает капитал в расчет собственных средств в надзорных целях в соответствии с собственной методикой, пояснил Алексей Симановский. Он уже предвидит, на что может быть направлена критика. "Очевидно, что ужесточение надзора в целях борьбы с недобросовестными игроками усложнит и условия работы для добросовестных банков",— признают в ЦБ. Например, могут увеличиться сроки включения нового капитала в состав собственных средств.
В такой ситуации возможен и компромиссный вариант, хотя он и менее эффективный. Например, при наличии определенных признаков у ЦБ появляется обязанность провести проверку качества капитала банка, рассказал господин Симановский. Если в итоге выяснится, что докапитализация прошла фиктивно, липовый капитал будет исключен из состава собственных средств. Причем, учитывая, что на проверку уйдет время, исключение будет происходить от более высокой базы, уже после того, как, исходя из повышенной искусственной достаточности собственных средств, банк выдавал кредиты. Очевидно, что это вызовет дополнительные сложности с финансовым состоянием такого игрока. Однако ключевой момент здесь — набор признаков, по которым регулятор будет формировать мнение о фиктивности капитала. Он пока только вырабатывается.
В качестве одного из возможных признаков в ЦБ называют невозможность получить достоверную информацию обо всей или какой-то части схемы докапитализации. По оценкам господина Симановского, сейчас такая ситуация возникает примерно в половине случаев сомнительной докапитализации.
Впрочем, банкиров в принципе не устраивает ситуация, когда банки после увеличения капитала не будут уверены в том, что ЦБ его не уменьшит. "Банки-контрагенты просто не захотят кредитовать кредитную организацию после докапитализации, пока та не получит справку от ЦБ, что она здорова,— опасается зампред правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский.— В текущей непростой экономической ситуации это нехорошо". "Частному банку и так очень непросто увеличить капитал. По сути, эта целая эпопея на полгода, поэтому я даже не представляю, куда уж еще сложнее",— удивляются в банке из топ-100. "Конечно, проблема фиктивной докапитализации на рынке существует, и более плотный контроль за качеством собственных средств банков теоретически правильный. Однако сейчас, когда экономика барахлит и финансовая система нуждается в безоговорочной поддержке государства, целесообразность данных нововведений вызывает сомнения. Есть и другие вопросы, которые нужно решать в первую очередь",— уверен председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян. Впрочем, так как внедрение нового подхода ЦБ к оценке капитала банков в любом случае займет много времени, сейчас невозможно предсказать, какой именно будет ситуация в банковской системе к моменту реализации этой инициативы.