Ипотечный фонд Carlyle Capital Corporation (CCC), входящий в один из крупнейших мировых частных инвестфондов мира The Carlyle Group, объявил о дефолте долговых обязательств на $16,6 млрд. По мнению экспертов, проблемы Carlyle Capital укрепили депрессивные настроения среди инвесторов. Они боятся, что такая же участь ждет и другие инвестфонды, заимствующие средства под государственные ипотечные облигации США.
Ипотечному фонду CCC, принадлежащему одной из крупнейших частных The Carlyle Group, не удалось договориться о рефинансировании своих долговых активов. В начале недели CCC, управляющий средствами инвесторов всего на $670 млн, тогда как портфель его долговых бумаг составляет $21,6 млрд, попросил своих кредиторов воздержаться от экстренной распродажи его ценных бумаг (см. Ъ от 11 марта). Как заявил тогда CCC, "из-за потрясений на рынке ипотечных ценных бумаг кредиторы значительно сократили объем средств, который они хотят предоставлять компании под залог ипотечных облигаций американских государственных ипотечных компаний класса AAA". Кредиторами CCC являются такие крупные инвестбанки, как J.P.Morgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley.
Вечером 12 марта руководство CCC заявило, что не смогло убедить своих кредиторов прекратить забирать свои средства из фонда. CCC сообщил, что в настоящий момент единственные активы, которыми он располагает,— это американские ипотечные облигации класса ААА государственных компаний Fannie Mae и Freddie Mac. В заявлении фонда говорится: "В течение последних дней мы получили уведомления о срочном закрытии позиций более чем на $400 млн. Поскольку наша компания не смогла обеспечить эти уведомления, кредиторы начали закрывать свои позиции по государственным ипотечным облигациям, используемым в качестве залога. В результате в течение 12 марта компания не смогла обеспечить свои долговые обязательства на сумму $16,6 млрд. В ближайшее время мы ждем дефолта по остальным долговым обязательствам". После этого заявления вчера после открытия торгов на Амстердамской бирже, где котируются акции CCC, цена на них упала на 70% — до 0,83 евро за штуку. Сообщение о дефолте CCC стало еще одной из негативных новостей, в которых фондовые рынки в последнее время не испытывают недостатка. К середине дня британский FTSE 100 упал на 2,35%, французский CAC 40 — на 2,75%, немецкий DAX — на 2,9%. Упали и фьючерсы на американские индексы: Dow Jones и S&P 500 — на 1,3%, NASDAQ — на 1,2%.
Эксперты считают, что ситуация с дефолтом средств CCC на сумму $16,6 млрд оказывает на рынки скорее психологическое воздействие: инвесторы видят, что кредиторы забирают свои средства из фондов, которые, как CCC, берут в долг под государственные ипотечные облигации класса AAA, традиционно считающиеся безопасными и консервативными ценными бумагами. "Проблема заключается в том, что Carlyle Capital Corporation, скорее всего, будет не единственным проблемным фондом. По рынку ходят слухи, что другие такие же фонды испытывают такие же сложности. Все это только укрепит депрессивные настроения инвесторов в ближайшее время",— цитирует AFP Ли Хардмана, аналитика The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Открытие торгов в США подтвердило негативный настрой инвесторов: Dow Jones сразу же упал на 1,7% — до 11907 пунктов, S&P 500 снизился на 1,7% — до 1286 пунктов, NASDAQ на 1,5% — до 2210 пунктов.