Нейросети соревнуются на бирже

ChatGPT оказался не лучшим инвестором. Платформа Alpha Arena запустила первый бенчмарк для оценки искусственного интеллекта на криптобирже. В эксперименте участвует шесть топовых моделей, включая чат-бот от OpenAI, а также DeepSeek и Grok. Каждая компания получила капитал в размере $10 тыс. и установку максимизировать доходность с поправкой на риск. Какими оказались результаты эксперимента? И можно ли доверить нейросетям управление активами? Расскажет Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Соревнования начались 18 октября, и за неделю динамика оказалась разнонаправленной. ChatGPT в первый день ушел в минус и по итогу потерял почти весь капитал. Некоторое время в лидерах держался DeepSeek: бот заработал $800 за сутки благодаря «консервативному анализу и низкому риску». Но затем его обогнал китайский конкурент Qwen Max от корпорации Alibaba, он занял прочные позиции в биткойне и увеличил счет в полтора раза. Однако в среднем результаты получаются хуже, чем если просто вложиться в самую популярную криптовалюту и держать ее в кошельке, заметил управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский: «Скорее всего, каждый час принимается решение по предыдущей динамике: купить, продать или держать актив. Вероятно, там нет сформулированной стратегии. То есть DeepSeek, которая является менее продвинутой моделью, показал какую-то прибыль, потом просадил капитал, потом опять заработал. Мое предположение, что если не поменять настройки, то полгода мы не проживем с этим стартовым активом».

В настройки нейросетей создатели бенчмарка вложили возможность самостоятельно решать, в какие криптовалюты вкладываться, на какой срок и как управлять рисками. При этом модели опираются на технический анализ и не учитывают новостной фон. Казалось бы, идеальный инвестор, который не поддастся панике. Но алгоритмы оказываются не готовы к волатильности рынка, пояснил управляющий компании SWR Capital Виктор Першиков: «Подобные модели приносили очень хороший финансовый результат в период, например, когда цены на рынках росли. Однако как только ситуация меняется и котировки, наоборот, начинают двигаться не в направленном, а в боковом тренде, чаще всего подобные модели деньги теряют, потому что их логика принятия решений не учитывает смену рыночных настроений».

Впрочем, многие уже начали использовать искусственный интеллект в инвестициях. По итогам 2024 года каждый второй управляющий активами так или иначе внедрил ИИ в свои стратегии на фондовой бирже, говорится в исследовании Mercer Investments. По всему миру участники торгов доверили в управление роботам-советникам в общей сложности более $1 трлн. Боты могут взять на себя фундаментальный анализ бумаг, следить за новостями и настроениями рынка, рассчитывать кредитный рейтинг или помочь собрать инвестиционный портфель. Для гибкости им не хватает только одного, подчеркнул эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул: «Я вижу перспективу в том, чтобы нейросети, которые сейчас появились, натравливать на анализ текстов, аудио, видео, новостей. Как часть экспертной модели они могут смысл новости передать и способны понять эмоциональную составляющую событий. И вот тогда торговые боты будут работать лучше».

Впрочем, рассчитывать на то, что технология дойдет до полного автоматизма не стоит, говорит разработчик искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Никогда такого алгоритма не будет, ведь в таком случае рынок упал бы. Никакой фундаментальный, а тем более технический анализ не может предсказать, что будет происходить. А в условиях, когда у акторов нет полной информации, это в целом достаточно случайный процесс. Поэтому этот эксперимент с генеративными нейросетями показывает, что такие модели тоже подвержены примерно тому же, что и трейдеры-люди и другие алгоритмические системы».

Лучший ИИ-трейдер будет определен 3 ноября. Голосование уже запустили на Polymarket.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская