ЦБ оценит риски коммерческих банков по новой методике
Банк России решил изменить подход к оценке экономического положения (ОЭП), которую он использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. Об этом говорится в докладе, выложенном для общественных консультаций на сайте регулятора.
«От результатов ОЭП банка в первую очередь зависит интенсивность надзорных действий регулятора и размер отчислений кредитных организаций (КО) в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) — чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос»,— отмечает ЦБ. В документе отмечается, что действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась, а за это время банковский бизнес стал гораздо более сложным, и рискпрофиль самих банков заметно изменился.
Отличия новой методики ОЭП заключаются в определении классификационных групп, составе показателей и правилах их объединения в компоненты оценки, а также принципах присвоения итоговой классификационной группы. Банки будут, как и сейчас, делиться на пять групп, но к КО с низким и средним уровнем риска станут относить не только 1-ю и 2-ю группу, но и 3-ю. При этом если сейчас к 3-й группе относятся банки, недостатки которых могут привести к проблемам в течение года, то по новой методике — в течение двух лет.
Также показатели ОЭП были существенно пересмотрены и распределены на два ключевых компонента — это единая количественная оценка, которая будет рассчитываться по новому набору финансовых показателей, и единая оценка качества управления банком, многие компоненты которой были существенно обновлены. Итоговая ОЭП будет результатом объединения количественной оценки и оценки качества управления. При этом высокое качество управления при низкой количественной оценке не может быть основанием для присвоения банку высокой итоговой ОЭП, а низкое качество управления даже при высокой количественной оценке говорит о повышенном уровне риска.
После внедрения новой методики ставки страховых взносов в ФОСВ будут зависеть от полной ОЭП (классификационной группы), а не от ее части, как это работает сейчас. «В 2027–2028 годах в качестве первого шага мы планируем внедрить пересмотренные с учетом обновленной ОЭП критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов»,— говорится в докладе.
К таким критериям предварительно будут относиться показатели банков с повышенным уровнем риска (за исключением санируемых). «В будущем рассчитываем использовать результаты ОЭП для дифференциации страховых взносов в ФОСВ, чтобы сделать их более чувствительными к риску устойчивости банка»,— говорится в документе. Кроме того, результаты ОЭП будут учитываться при определении этих надбавок при внутренней процедуре оценки достаточности капитала.