Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном.) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 106,6 | 107,02 | -0,14 | 4,70 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,09 | 100,5 | -0,01 | 8,00 | 282 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,29 | 102,45 | -0,29 | 5,87 | 68 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,18 | 115,5 | -0,27 | 6,30 | 101 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,25 | 101,0 | -0,13 | 6,92 | 173 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9 | 97,88 | 98,75 | — | 12,96 | 778 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,99 | 104,2 | -0,32 | 6,17 | 99 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,68 | 106,03 | -0,08 | 7,06 | 178 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,64 | 104,88 | -0,40 | 5,90 | 61 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 102,78 | 103,11 | -0,16 | 6,54 | 93 | | БИН-банк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,22 | 100,0 | — | 9,49 | 430 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,5 | 102,25 | +0,26 | 6,48 | 130 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,26 | 100,0 | 125,6 | +24,46 | — | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,38 | 110,0 | +7,65 | 1,06 | — | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 106,74 | 107,15 | -0,23 | 5,70 | 42 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,67 | 108,1 | +0,09 | 6,09 | 81 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 100,32 | 100,41 | -0,18 | 5,32 | 13 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 112,25 | 112,5 | +0,05 | 5,29 | 0 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 110,06 | 110,37 | -0,03 | 4,55 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 97,93 | 98,33 | +0,10 | 4,90 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 118,69 | 118,97 | -0,15 | 5,81 | 53 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 97,08 | 98,09 | -0,34 | 5,22 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 103,75 | 104,5 | +0,06 | 5,19 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 105,0 | 105,75 | — | 6,53 | 93 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 128,55 | 129,33 | +0,01 | 6,34 | 42 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,17 | 102,36 | -0,39 | 5,71 | 52 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 100,0 | 101,0 | — | 9,87 | 426 | | Джи Эф Си Групп | USD | 10.04.07 | 9,75 | 100,0 | 100,5 | — | 5,77 | 58 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 109,5 | 109,62 | -0,22 | 6,45 | 117 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 102,62 | 102,94 | -0,27 | 7,77 | 217 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 100,02 | 100,04 | -0,29 | 5,86 | 68 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,83 | 101,05 | — | 5,28 | 10 | | Интер РАО | USD | 12.03.08 | 7,75 | 100,0 | 100,75 | — | 6,96 | 167 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,5 | 100,25 | — | 8,11 | 292 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 100,69 | 101,07 | — | 7,46 | 227 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,69 | 104,09 | -0,11 | 6,34 | 106 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,85 | 102,25 | -0,41 | 6,49 | 131 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,16 | 100,75 | 100,81 | — | 5,77 | 59 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 98,03 | 98,33 | +0,04 | 5,73 | 54 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 105,94 | 106,26 | +0,17 | 6,36 | 107 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,5 | 110,0 | +4,17 | 5,62 | 34 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,28 | 100,49 | — | 5,99 | 81 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 104,44 | 104,93 | +1,00 | 6,64 | 135 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,29 | 100,53 | +0,03 | 6,77 | 159 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,85 | 104,03 | -0,19 | 6,39 | 120 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 108,09 | 108,37 | -0,49 | 7,70 | 209 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 108,76 | 108,93 | -0,12 | 5,56 | 27 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,99 | 104,2 | -0,32 | 6,17 | 99 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,68 | 106,03 | -0,08 | 7,06 | 178 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 103,18 | 103,38 | -0,07 | 5,56 | 38 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,15 | 100,65 | — | 8,34 | 315 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,59 | 100,11 | — | 8,52 | 333 | | Энергомаш | USD | 05.04.10 | 9,5 | 94,5 | 97,5 | — | 10,46 | 518 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,38 | 102,0 | — | 6,66 | 137 |
|
