письмо счастья
Вчера Нацбанк разослал банкам письмо, в котором сообщил о продолжающемся ухудшении ликвидности и снижении уровня капитализации банковской системы. По мнению регулятора, стратегии многих банков, направленные на такие виды кредитования, как ипотека, не подкреплены соответствующими источниками финансирования. В то же время НБУ не предложил никаких собственных инструментов для решения этой проблемы, а только попросил банкиров работать лучше и сообщить о своих планах на этот счет. По мнению экспертов, Нацбанк, вполне осознавая опасность, пытается переложить ответственность на банкиров.
В письме #43-312/8799-13331 Нацбанк сообщил, что, проанализировав деятельность банков за 11 месяцев 2005 года, он обнаружил негативную тенденцию роста рисков и снижения финансовой стабильности банков. По данным НБУ, хотя в среднем по системе доля высоколиквидных активов в их общей сумме составляет 13,9%, у каждого третьего банка она ниже 10%. Для поддержания ликвидности банкам приходится привлекать средства на межбанковском рынке: объем таких средств за год вырос вдвое, из-за чего снизилась доходность банков (Ъ писал об этом 8 сентября, 12 октября и 22 декабря).
Нацбанк в очередной раз обратил внимание на рост разрыва сроков привлечения пассивов и размещения активов — особенно в отношении долгосрочных ресурсов. При этом, несмотря на обращения НБУ по поводу необходимости повышения уровня капитализации, банки не смогли обеспечить адекватный рост регулятивного капитала. В связи с этим, по мнению Нацбанка, предусмотренные банками такие направления кредитования, как ипотека, не подкреплены соответствующими по срокам ресурсами.
Однако, несмотря на напряженный тон письма, единственное, что смог предложить Нацбанк банкирам — это выполнять его "Методические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента" и рекомендации Базельского комитета. В письме также дан список улучшений в работе, которые могут помочь банкирам в исполнении пожеланий НБУ. О планируемых достижениях в увеличении регулятивного капитала и улучшении структуры активов регулятор попросил банкиров сообщить, заполнив приложенную к письму таблицу.
Банкиры затруднились оценить влияние послания Нацбанка на рост ликвидности системы. "Формально НБУ для повышения ликвидности действительно ничего сделать не может — разве что выпустить новый норматив",— считает президент банка НРБ Вячеслав Юткин. "Предпринять по поводу своих опасений Нацбанк может немного,— поддерживает его советник председателя совета банка 'Владимирский' Анатолий Дробязко.— Но ожидать, что длинные пассивы возьмутся откуда-то сами собой, тоже нелепо — соотношение сроков активов и пассивов нельзя изменить директивно".
"В системе действительно есть разрыв ликвидности: спрос на длинные кредиты растет, а банки ограничивают сроки депозитов годом, потому что боятся изменения ставок,— говорит Вячеслав Юткин.— Занимать же на внешних рынках могут лишь 10-20 крупнейших банков — поэтому зачастую даже у приличных на первый взгляд банков, с точки зрения аудитора, состояние ужасное". При этом, как отметил предправления банка "Мрия" Константин Ворушилин, клиенты банков также боятся размещать средства на длинные сроки, опасаясь их невозврата.
По мнению Анатолия Дробязко, если банк правильно управляется, то 7-8% высоколиквидных активов хватает для поддержки нормального финансового состояния — остальные средства должны приносить доход. "Если банк приносит деньги, то 'коэффициентами раннего реагирования' (группа дополнительных нормативов и рекомендаций НБУ.—Ъ) можно пренебрегать",— пояснил банкир. Что же касается разрывов сроков привлечения средств, то, по его мнению, в существующих условиях это "нормально и неизбежно".
"По сути, Нацбанк прав,— говорит Константин Ворушилин.— Но подтекст этого письма: прекращайте кредитовать ипотеку, авто, промышленность, потому что у вас нет длинных денег". По мнению господина Ворушилина, регулятору следовало бы сказать об этом прямо — но он предпочел переложить ответственность на банки.