Федеральная резервная система (ФРС) США вчера, 28 июня, сообщила о проведении ежегодного стресс-теста для 23 крупнейших американских банков. ФРС пришла к выводу о том, что ни один из крупнейших банков не обанкротился бы при негативном сценарии, который подразумевает «сильную рецессию», и все бы смогли поддерживать минимальный требуемый уровень достаточности капитала. Однако общие убытки банков достигли бы $541 млрд.
В рамках стресс-теста ФРС проверяет, достаточно ли будет у банков собственных капиталов и других средств для покрытия существенных убытков, которые возникнут в случае «сильной рецессии». В нынешнем году ФРС также проверила, насколько восемь банков, наиболее активно участвующих в торговле акциями, облигациями и т. д., пережили бы панику на фондовой бирже.
По мнению ФРС, стресс-тест «продемонстрировал, что у крупных банков есть все возможности выдержать сильную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес даже в случае сильной рецессии». В стресс-тесте ФРС проверяла сценарий рецессии с уровнем безработицы 10% и снижением стоимости жилой и коммерческой недвижимости на 38–40%.
ФРС начала проводить ежегодные стресс-тесты для крупнейших банков после мирового финансового кризиса. В нынешнем году к стресс-тесту было привлечено особенно пристальное внимание, так как весной обанкротились три банка среднего размера — Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank. 78% от общей суммы убытков в случае рецессии составят потери по плохим кредитам. Уровень потерь по кредитам в таком случае колеблется от 1,3% у банка Charles Schwab до 14,7% у Capital One. Самым проблемным продуктом оказались кредитные карты — прогнозируемые убытки по ним в случае рецессии достигают 17,4%, далее идут кредиты на коммерческую недвижимость с 8,8%.