У страховщиков не клеятся модели

Страховщики испытывают серьезные трудности с выполнением указания ЦБ, определяющего требования к финансовой устойчивости. Они поясняют, что новые требования не позволяют построить достоверной модели по расчету капитала, но при этом страховщикам необходимо проводить сложные расчеты, малопригодные для бизнеса. По мнению экспертов, требования в нынешних условиях следует упростить.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Участники страхового рынка рассказали “Ъ” о трудностях с выполнением нового положения ЦБ (вступило в силу с начала года) о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности в части расчетов по перестрахованию. Ранее доля перестраховщиков считалась пропорционально совокупным выплатам. Теперь, поясняет главный актуарий «Росгосстраха» Татьяна Орехова, долю необходимо оценивать по каждому договору перестрахования отдельно и строить ожидаемый дефицит перестраховщика (ОДП) по каждому договору перестрахования.

При этом крайне трудоемкие, но обязательные с точки зрения положения 781-П расчеты очень часто имеют крайне несущественное влияние, утверждает госпожа Орехова. Нужно проводить огромное количество расчетов на индивидуальной основе, которые зачастую соответствуют формализованным требованиям, но малопригодны для бизнеса, уточняют в ВСК. В «Совкомбанк Страхование» говорят, что с подобными трудностями «столкнулись так или иначе все участники рынка».

Проблема в нехватке статистической информации, которая необходима для построения достоверной модели по расчету капитала. В частности, пояснили в «Совкомбанк Страхование», по двум-трем случаям, например крупным убыткам по имуществу, невозможно построить корректную статистическую модель. А есть и такие убытки, по которым заключаются договоры, но за все время не было ни одной выплаты, добавили в компании. При этом, по словам Татьяны Ореховой, анализ сложных договоров перестрахования и прогноз будущих денежных потоков требуют значительного времени на анализ и расчеты со стороны актуариев и отделов, занимающихся перестрахованием.

Положение вступило в силу в январе и уже в феврале страховые компании начали сдавать отчетность в соответствии с новыми требованиями. Их неисполнение может повлечь санкции со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии (см. “Ъ” от 4 февраля 2022 года). По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, положение разрабатывалось в 2021 году и «не учитывало сложившуюся на сегодня реальность с отказом от перестрахования в недружественных странах».

Для страховых компаний проблемой стало как усложнение алгоритмов расчетов, так и надежность модельных параметров, подтверждают эксперты. Для более точного определения динамических потоков перестрахования важно привязываться к более длительной статистике, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. В связи с ограниченной ретроспективностью новых параметров точность определения денежных потоков может не вырасти, а снизиться, уточняет он. Этот процесс осложняется уходом иностранных рейтинговых агентств и прекращением сотрудничества с зарубежными перестраховочными агентами, добавляет главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Возникает дилемма: либо сильно дисконтировать входящие денежные потоки, либо потратить время и средства для создания собственных систем статистических метрик.

По мнению экспертов и страховщиков, в такой ситуации необходимо упростить требования. Следует оценивать только значимые риски, которые не связаны ни с обязательными видами, ни с договорами, перестраховщиком по которым является РНПК, поясняют в ВСК.

Также можно было бы не считать ОДП по перестраховщикам с определенным уровнем рейтинга, что тоже бы могло значительно уменьшить масштаб расчетов, считают там.

В ЦБ не ответили на вопрос “Ъ”. Эксперты и участники рынка видят в качестве компромисса постепенный переход к новому порядку расчетов. Период может быть растянут на два-три года, считает господин Бархота, соответственно, и возникающие дополнительные затраты можно «амортизировать во времени».

Юлия Пославская