Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко — о том, как удовлетворить растущий спрос населения на заемные средства, не допустить дефолты и не нарушить новые требования регулятора.
Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко
Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ
Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко
Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ
— В условиях кризиса и повышенной волатильности внутренней и внешней обстановки особенную актуальность приобретает вопрос управления рисками. Критически важен этот вопрос в потребительском кредитовании. Как вы управляли рисками в этом сегменте в 2022 году? Как менялась ваша скоринг-система, клиентская аудитория? Удалось ли пройти 2022 год без массовых дефолтов по потребкредитам?
— В кризис все банки сокращают объемы кредитования, внедряя новые риск-стратегии, основанные на прогнозном уровне риcка в изменившихся экономических условиях, и внося изменения в свои лимитные политики.
И прошлый год не стал исключением. В целом по банковскому сектору мы видим, что темпы роста потребительского кредитования существенно замедлились и составили в 2022 году 2,7% против 20% в 2021 году. Это свидетельствует о возросшей осторожности розничного заемщика и более зрелом отношении к своей финансовой устойчивости. Данные о качестве портфеля по банковскому сектору в целом подтверждают данную тенденцию: доля кредитов физлиц с просрочкой более 90 дней выросла умеренно — с 7,0% до 7,3% от портфеля.
Но новые модели оценки риска, как правило, в кризисные периоды не внедряются: каждая ситуация специфична и нет особых моделей «под кризис». Конечно, уровни «отсечения» ужесточаются, внедряются новые калибровки, повышающие прогнозируемый риск клиента.
Часто риск-стратегии дифференцируются по отраслям, но ситуация 2022 года в этом смысле для нашего профиля клиента не была похожа на кризис 2020 года. В 2020 году мы видели ухудшение кредитоспособности клиентов, работающих в таких отраслях, как услуги и торговля, в 2022 году мы не наблюдали значимого разброса уровня риска по отраслям.
Для того чтобы эффективно управлять риск-стратегиями, ВТБ дифференцирует оценку клиента в зависимости от сегмента. Например, по клиентам, которые получают заработную плату в банке, банк имеет больше информации по сравнению с другими категориями клиентов. Исходя из накопленной статистики, «зарплатники» в кризисный период показывают меньший рост риска, поэтому риск-политика в этом сегменте ужесточается умеренно по сравнению с иными сегментами.
Ну и, конечно, хорошим инструментом для помощи людям, временно испытывающим те или иные трудности, являются кредитные каникулы. Кредитные каникулы — один из стандартных параметров наших продуктов, в кризис мы модернизируем условия каникул, делая их более доступными и длинными. Также клиентам предлагаются так называемые государственные каникулы, регламентируемые специальным законом.
Такой подход позволил ВТБ избежать массовых дефолтов.
— Как вы будете работать с рисками в 2023 году, чтобы, с одной стороны, удовлетворить растущий спрос клиентов на заемные средства, а с другой — нивелировать собственные риски?
— 2023 год — это новая реальность для необеспеченного розничного кредитования. С 1 января Банком России были внедрены макропруденциальные лимиты, направленные на ограничение роста потребкредитования. Эта мера неминуемо приведет к ужесточению лимитной политики всех банков. С начала года мы уже применяем обновленные риск-стратегии и непрерывно проводим их модернизацию, стараясь в рамках установленных Банком России ограничений выдавать кредиты самым надежным клиентам.
Причина ужесточений со стороны банков не только и не столько в высокой долговой нагрузке заемщиков, но и в методике определения дохода при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН). Крупные банки активно используют доходы, рассчитанные самостоятельно, на основе внутренних моделей. Но пока такие модельные доходы для расчета ПДН применяться не могут, в связи с чем банки вынуждены использовать существующую статистику Росстата или данные о доходах клиентов, рассчитанных на основе информации из БКИ. Все это приводит к завышению ПДН, а кредиты с высокими ПДН попадают под новые ограничения.
Банковское сообщество выступило с инициативой о применении внутренних моделей оценки дохода клиентов для целей расчета ПДН. Такая модель позволит преодолеть ограничения качества и доступности данных о фактических доходах клиента, которые необходимы для корректной оценки его долговой нагрузки и кредитного качества, повысить эффективность кредитного предложения при сохранении заданного уровня рисков.
Банк России поддержал инициативу. Ключевой вопрос сейчас — скорость фактического перехода на модельные подходы, и прежде всего готовность регулятора принимать на рассмотрение модели банков.
— Могли бы вы подробнее рассказать о ПВР-подходе? В чем он состоит, в чем его уникальность? Дает ли он бОльшую маневренность в работе с клиентами в условиях кризиса?
— ПВР-подход заключается в том, что банк определяет размер капитала, необходимый для покрытия кредитного риска, на основании внутренних статистических моделей, а не фиксированных риск-весов, предусмотренных инструкцией Банка России 199-И.
В ПВР оценка величины кредитного риска и нормативы достаточности капитала отражают реальный уровень качества кредитного портфеля, учитывают индивидуальную рейтинговую структуру и результаты работы с проблемной задолженностью каждого банка.
В сравнении со стандартизированным подходом ПВР позволяет более точно определять риск-вес (коэффициент качества активов) по каждой сделке, а следовательно, заложить уровень риска данной сделки в индивидуальные ценовые условия для клиента.
Это, с одной стороны, позволяет снизить процентную ставку и долговую нагрузку для клиентов с высоким кредитным качеством, с другой — для клиентов с более высоким профилем риска сформировать предложение, которое будет сбалансированным с точки зрения соотношения риск—доходность. И такая гибкость ПВР, безусловно, позволит крупнейшим банкам оказать значимую кредитную поддержку для восстановления экономики.
— Как ПВР вписывается в новые ограничения, установленные ЦБ для потребкредитования, в частности по размеру ПСК?
— Применительно к ПСК использование ПВР как раз позволяет более точно подходить к ценообразованию кредитных продуктов.
Например, банк, применяющий стандартизированный подход, должен «распределять» стоимость потребляемого капитала равномерно на весь объем сделок (в силу низкой дифференциации риск-весов) и, следовательно, завышать стоимость кредита для всех заемщиков, что с учетом ограничений ПСК и соответствующих макропруденциальных надбавок ограничит совокупный лимит кредитования. Банк, применяющий ПВР-подход, будет ограничивать выдачи только в сегментах с более высоким уровнем риска.
Глобально переход на ПВР является важным этапом для построения эффективного диалога банков с регулятором. Причем диалога, основанного на количественной оценке влияния регуляторных инициатив, статистическом анализе регуляторных гипотез, использовании внутренних моделей для развития риск-чувствительных подходов. Только так возможно формирование основы для датацентричного регулирования и надзора.
— Можно ли уже говорить о первых итогах применения такого подхода? Чего удалось добиться?
— ВТБ перешел на ПВР для целей расчета нормативов достаточности капитала в декабре 2022 года. Экономический эффект от перехода оправдал ожидания банка и усилия, вложенные в прохождение валидации моделей банка со стороны Банка России.
Стоит отметить, что в части внутренних процессов сам момент старта применения ПВР в регуляторных целях прошел относительно незамеченным. Банк уже долгие годы использует рейтинговые модели для принятия как индивидуальных кредитных решений, так и для портфельного управления.
При этом задача управления кредитным риском значительно упростилась: теперь результаты оценки потребляемого капитала двух «регистров» — регуляторного (для целей нормативов) и экономического (внутренняя оценка рисков) — максимально сблизились.