Портфель крупнейших клиентов Сбербанка за год вырос почти на 10%. При этом, согласно стратегии Сбербанка до 2023 года, планируется, что 90% решений по кредитам бизнесу будут принимать на основе искусственного интеллекта. О новых трендах в рамках программы «Цели и средства» ведущий “Ъ FM” Марат Кашин беседовал с вице-президентом Сбербанка, директором Департамента кредитования ключевых клиентов Ольгой Харламовой.
Фото: Сбер
Фото: Сбер
— Несмотря на непростой 2020 год, Сбербанк тем не менее нарастил корпоративный кредитный портфель на 9%. И если говорить про крупнейших клиентов, что происходило с их портфелем в банке в прошлом году, и как в целом себя чувствовал бизнес в течение этого года?
— Да, вы правы, 2020 год был очень непростым, но мы с самого начала пандемии в 2020 году рассматривали абсолютно разные сценарии развития событий, провели всестороннее стресс-тестирование заемщиков и портфелей. Это позволило нам впоследствии, во-первых, совместно с Правительством Российской Федерации разработать и реализовать антикризисные меры, вовремя провести реструктуризацию кредитов клиентов пострадавших отраслей — у нас эта сумма составила почти 2 трлн руб. Во-вторых, мы смогли продолжить кредитование, выдавать новые кредиты как в рамках поддержки бизнеса, так и в рамках завершения ранее инициированных проектов в отраслях, которые не пострадали от пандемии. В итоге, портфель крупнейших ключевых клиентов мы нарастили почти на 10% без учета валютной переоценки. Ключевые отрасли, в которых прирос портфель, — это транспорт, нефтехимия, инфраструктура, энергетика.
— На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация у крупнейшего бизнеса в этом году, что будет с бизнес-активностью, что будет с инвестпроектами?
— Мы с оптимизмом смотрим в 2021 год, мы видим, как после отмены жестких карантинных мер восстанавливается экономика. Не все, конечно, отрасли, но большинство отраслей, в которых наши крупнейшие клиенты работают, показывают очень позитивную динамику. Мы рассчитываем, что ситуация с вакцинацией, которую мы сейчас наблюдаем, будет способствовать постепенному восстановлению всей экономической активности во всех отраслях. Мы сейчас активно обсуждаем с рядом крупных клиентов их инвестпрограммы, программы модернизации, и мы обязательно будем принимать финансовое участие во всех проектах, которыми занимаются крупнейшие клиенты нашего банка. Мы рассчитываем на прирост портфеля и в этом году. Ожидаем прирост на 5-10%. В первую очередь за счет отраслей, проекты в которых не останавливались, и которые продолжали работу над инвестиционными инициативами. В частности, это металлургия, где есть очень много наработок и проектов, которые находятся на стадии, близкой к финансовому закрытию, нефтехимия. Также большую активность видим и со стороны государства, и среди наших клиентов в области финансирования различных инфраструктурных проектов. Я имею ввиду и дорожное строительство, и социальные объекты, которые строятся в рамках концессий, государственно-частного партнерства и так далее. Этот сегмент мы тоже оцениваем как перспективный.
— Ольга, согласно стратегии Сбербанка до 2023 года, планируется, что 90% решений по кредитам бизнесу будут принимать на основе искусственного интеллекта. Кредиты крупнейшим клиентам искусственный интеллект тоже умеет уже одобрять? Если нет, то может ли научиться? Вообще насколько уместно применять искусственный интеллект в работе именно с крупнейшими клиентами?
— Да, вы правы, мы сейчас основной упор в нашей деятельности Сбера как экосистемы делаем на автоматизацию процессов, на использование различных методов машинного обучения, и применение искусственного интеллекта. Но стоит отметить, что данные методы мы уже применяем и предполагаем расширять, в первую очередь, в массовых сегментах, таких, как малый бизнес, микробизнес, то есть в тех сегментах, где, с одной стороны, взаимоотношения с клиентами хорошо алгоритмизируются, с другой стороны, есть большой объем статистики.
Чтобы научить машину принимать решения, ей нужно «скормить» очень много данных и информации, Данных, прежде всего, хорошо структурированных, чтобы она выдавала правильные и точные решения. В текущий момент времени сложно представить процесс принятия решений именно по крупнейшим клиентам полностью на основе искусственного интеллекта, так как сегмент крупнейших – это всего около тысячи кредитующихся клиентов, это мало для обучения модели, и статистики банально недостаточно. Самые лучшие модели искусственного интеллекта характеризуются точностью около 90-95%. Если даже получится создать алгоритмы, которые будут давать такую точность, цена ошибки все равно остается неприемлемо высокой в случае нашего сегмента, потому что у нас один чек составляет очень существенную сумму, диверсификация не такая большая, как в малом бизнесе и в розничном кредитовании, например.
Мы допускаем, что есть потенциал реализации подобных алгоритмов при рассмотрении простых сделок, например, краткосрочное оборотное кредитование, когда есть статистика по потокам клиентов за большое количество периодов, которую можно дополнить макропрогнозами, в том числе в разрезе отраслей. В целом искусственный интеллект в процессе кредитования крупнейших клиентов, конечно же, применяется, но мы это больше используем для разработки различных моделей, например, для прогнозирования вероятности досрочного погашения кредитов. Также мы внедряем автоматизацию различных внутренних процессов. Например, внедрили робота, который анализирует уже заключенные кредитные договоры, заполняет все необходимые поля в системе бэк-офиса и проводит выдачу кредита. Искусственный интеллект нам помогает в формировании суждений, но само принятие решения пока остается за человеком именно в данном сегменте.
— В последнее время все более актуальной становится так называемая экологическая повестка, тренд на устойчивое развитие набирает обороты. Как это влияет на работу банка? Предлагаете ли вы клиентам какие-то новые продукты в связи с этим? И, вообще, есть ли со стороны клиентов интерес к «зеленым» продуктам?
— Да, конечно же, мы полностью в этом тренде. ESG-повестка для нас сейчас одна из главных, и банк осуществляет много активностей в этом направлении. Это один из ярких мировых трендов, и мы не отстаем, планируем четко соответствовать требованиям и думаем, что станем одним из лидеров этого направления. Что касается именно продуктов кредитования, то клиенты крупнейшего сегмента тоже в мировом тренде и нацелены на, во-первых, разработку, во-вторых, на соблюдение ESG-требований.
С точки зрения кредитных продуктов, мы предлагаем клиенту кредиты, ставка по которым зависит от выполнения клиентом ключевых показателей, связанных, например, с углеродным следом или объемами других вредных выбросов в результате производственной деятельности. С одной достаточно крупной производственной компанией мы реализовали такую сделку. Также есть кредиты, ставка по которым зависит от разработки и публикации клиентом корпоративных политик в области ESG. Тоже есть один такой пример. Мы участвуем и готовы расширять финансирование строительства различных объектов в области «зеленой» электроэнергетики. У нас в портфеле есть кредиты по финансированию ветропарков, солнечных станций. Интересное направление — это финансирование строительства и реконструкции мусороперерабатывающих комплексов. Ну и с точки зрения social-аспектов, здесь, конечно, финансирование тех инфраструктурных проектов, которые, в первую очередь, направлены на улучшение жизни людей, начиная от дорог, заканчивая школами, больницами и так далее. Это тоже наш приоритет, мы в этом направлении активно работаем. Надеемся, что уже в 2021 году это будут не единичные, а более масштабные и громкие истории.
— Ольга, и еще один вопрос — осенью Сбербанк объявил о масштабном ребрендинге, окончательной трансформации в экосистему Сбера — как это повлияло на вашу работу? Или кредитование крупнейших клиентов — это такая консервативная область, где есть место только классической линейке финансовых продуктов и мало что нового появляется?
— Вы правы, кредитование — это классический инструмент и в нем все традиционно более или менее, за исключением использования наработок в том числе и компаний экосистемы для обработки кредитных заявок, проведения анализа. Но мы называем кредитование «якорным продуктом», вместе с которым мы можем предлагать другие сервисы. Мы сейчас наблюдаем, что спектр продуктов, предлагаемый в том числе и ключевым клиентам, растет. Линейка классических продуктов дополняется продуктами элементов экосистемы Сбера. Сбер предлагает клиентам на сегодняшний день индивидуальные комплексные решения, которые базируются, в первую очередь, на глубоком понимании их потребностей. Кредитование — это консервативный продукт, но это неотъемлемая часть этих комплексных решений. Например, мы реализуем проекты по финансированию цифровой трансформации наших клиентов, которая в свою очередь осуществляется силами экосистемы Сбера. Это такой симбиоз, где мы работаем плотно с экосистемой.