Стремительное распространение пандемии коронавируса и высокая неопределенность в развитии экономики говорят о том, что предотвратить ухудшение качества ссудного портфеля банкиры вряд ли смогут. При негативном сценарии из-за роста проблемной задолженности сектор может получить по итогам года убыток в 900 млрд руб., оценивают в НКР. Рост просроченной ссудной задолженности ожидается в сегментах малого бизнеса и необеспеченного розничного кредитования.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
По итогам 2020 года банковский сектор может получить убыток в объеме до 900 млрд руб., но останется устойчивым согласно кризисному стресс-сценарию агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Оно было создано в феврале 2019 года, на 100% принадлежит медиахолдингу РБК. Входит в число четырех аккредитованных Банком России рейтинговых агентств (получило аккредитацию в сентябре).
Расчеты агентства представляют собой сценарную оценку на основе двух кризисов — 2008–2009 годов и 2014–2015 годов. Анализ был проведен на основе данных финансовой отчетности по российским стандартам 100 крупнейших банков, на которые приходится 88% всех активов. НКР представило три варианта стресс-сценария: кризисный, негативный и «умеренный стресс». «При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала, однако отдельные крупные игроки могут столкнуться с необходимостью докапитализации»,— предупреждают в НКР.
Несмотря на большую подготовленность в отличие от предыдущих «шоков», отмечают в НКР, «банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю» из-за ожидаемого экономического спада. Прежде всего финансовые потрясения ждут сферы транспорта, услуг и торговли.
Самый худший сценарий, вероятность которого оценивается невысоко, предполагает падение ВВП на 6–7%. С учетом досоздания резервов под возрастающий объем проблемных активов увеличится и стоимость риска до 6% (отношение созданных резервов к объему кредитного портфеля, такой уровень был в 2009 году). В 2019 году этот показатель составлял 2,3%. В «кризисном сценарии» предполагается, что объем резервов возрастет в 2,6 раза, до 3,2 трлн руб. В 2019 году банкам пришлось создать резервы на 1,2 трлн руб. В результате доналоговый убыток, по оценке НКР, может составить 869 млрд руб. Срок «стресса» при этом сценарии самый долгий — негативные проявления будут присутствовать до конца 2021 года.
В настоящее время длительность влияния пандемии на экономику России плохо предсказуема, поэтому объемы потенциальных потерь для банковского сектора оценивать сложно, указывает аналитик S&P Роман Рыбалкин. При этом опыт предыдущих кризисов показывает, что влияние резких шоков ощущается в портфелях банков в течение нескольких лет. «Убытки постепенно материализуются на балансах банков начиная с 2020 года»,— говорит он. В первую очередь рост просроченной ссудной задолженности ожидается в сегментах малого бизнеса и необеспеченного розничного кредитования, указывает старший аналитик агентства Moody`s Семен Исаков. Начиная с марта на фоне высокой неопределенности можно ожидать резкого сокращения банковской активности в данных секторах, добавляет он. Поскольку банкиры во многом бессильны остановить потенциальное ухудшение уже выданных кредитов, многое будет зависеть от того, какие меры будут приняты государством по поддержке как бизнеса, так и населения, и насколько они будут эффективны, резюмирует он. «Успех же банкиров будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут реструктуризировать просроченные ссуды, чтобы при возврате к привычной жизни просроченные кредиты начали опять исправно обслуживаться»,— заключает Семен Исаков.