Крупные американские банки оценили влияние твитов Дональда Трампа на фондовый рынок. Как пишет Bloomberg, индекс влияния высказываний Трампа запустили аналитики американского финансового холдинга JPMorgan Chase. Анализом Twitter президента США занялись также в Citigroup Inc.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters
Аналитики выяснили, что твиты Трампа существенно меняют котировки валют и отдельных видов активов. Наибольшее влияние на цены оказывают фразы со словами «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий».
На высказываниях официальных лиц и публикациях статистики выстраиваются целые торговые стратегии, говорит экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: «Дональд Трамп, так как он фигура знаковая и является основным ньюсмейкером на финансовом рынке в последнее время, своей активностью в Twitter стал оказывать серьезное влияние на рынок облигаций и акций. У многих возник вопрос: каким образом может работать алгоритмическая система, которая бы быстро реагировала на твиты.
Есть ключевые слова: “Китай”, “сделка с Китаем”, “миллиард”, “сделка будет провалена”, — система будет быстро реагировать на них и посылать сигналы на исполнение различного рода приказов — покупать или продавать — в зависимости от настроения Дональда Трампа. Заточив алгоритмическую систему под различные выражения, которые оказывают влияние на рынок акций и облигаций, вы можете получить достаточно серьезное преимущество в торговле.
Сейчас, правда, влияние постепенно затухает, потому что уже все привыкли к выступлениям президента США. Трамп зачастил: у него есть две темы, употребляемые наиболее регулярно. Это наезд на американский центробанк — ФРС США — с требованием снизить ставку рефинансирования. Раньше заявления Трампа по ФРС вызывали бурную реакцию, но постепенно она стала затухать, потому что президент каждую неделю по два-три раза наезжает на ФРС. Также с Китаем: то он говорит, что переговоры развиваются хорошо, то начинает повышать тарифы. Конкретные заявления по повышению тарифов влияют на рынок, но его высказывания по поводу того, что переговоры идут успешно, особого влияния не оказывают. Например, на прошлой неделе Трамп постоянно писал, что переговоры идут успешно — рынок не реагировал, снижался. Только когда китайцы сами подтвердили, что переговоры идут, и, скорее всего, они приедут в октябре в Вашингтон, — вот тогда рынок отреагировал. А на Трампа уже перестали обращать внимание».
Большинству трейдеров и инвесторов приходится отслеживать твиты Трампа перед сделками, хотя его активность в соцсетях нравится не всем, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: «Ретроспективный анализ, безусловно, хорош, но он помогает зарабатывать только историкам — тем, кто ориентируется на прошлое. Не всегда прошлое может позволить проанализировать будущее поведение или будущую модель рынка.
С точки зрения возможного использования в трейдинге, анализ твитов переносится в разряд психологических факторов. Рынок уже надумывает.
Такую ситуацию можно сравнить с отчетом Министерства труда США по приросту рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, когда, вне зависимости от вышедших данных, основные валютные пары с долларом США лихорадит следующие полчаса после публикации новости. Если, допустим, комиссия по ценным бумагам США может запретить тому же Илону Маску вести Twitter и не выдумывать что-то, что способно повлиять на настроения инвесторов и, как следствие, на котировки акций Tesla, то Трампу никто ничего не запретит — он продолжит писать. Поэтому хорошо это или плохо — абсолютно неважно».
По подсчетам JPMorgan Chase, в среднем Трамп публикует десять твитов в день. А с момента инаугурации в 2017 году он успел написать 10 тыс. сообщений. При этом Bank of America Merrill Lynch выяснил, что чем чаще Трамп пишет твиты, тем выше вероятность падения акций.