Планы крупнейших банков, рассчитывающих использовать в оценке рисков продвинутые подходы "Базеля-2", могут быть скорректированы. Оценивать риски самостоятельно, а не как того требует регулятор, по крупнейшим корпоративным и суверенным заемщикам, а также финансовым институтам они не смогут. Это сокращает потенциальный объем работ и затрат, но одновременно снижает возможности банков сэкономить на капитале, указывают эксперты.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
На днях Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал консультативный документ, в котором предложил запретить банкам использование внутренних моделей оценки кредитного риска (IRB, или продвинутый подход) по нескольким классам активов (займы крупнейшим корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам, банкам, финансовым институтам). Предполагается, что по указанным категориям ссуд банки будут оценивать риски по упрощенному стандартизированному подходу, то есть не самостоятельно — исходя из собственной статистики дефолтов, а так, как это предписано регулятором. Упрощенный подход позволяет оценивать риски лишь приблизительно, из-за такой оценки достаточность капитала банков в регулятивных целях также рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. Продвинутый подход в большинстве случаев дает банкам экономию на капитале по сравнению со стандартизированным. Когда предложения БКБН будут приняты (предполагается, что это произойдет до конца 2016 года) и оформлены в качестве рекомендаций, вопрос станет актуальным и для российских банков (Банк России — член БКБН), следует из комментариев российского ЦБ, которые удалось получить "Ъ". "По завершении работы БКБН Банк России внесет соответствующие изменения в положение "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (483-П)"",— пояснил "Ъ" зампред ЦБ Василий Поздышев.
Само изменение подхода к оценке рисков в ЦБ сочли обоснованным. "Ограничения касаются сегмента заемщиков, относящихся к портфелям с низкой частотой дефолтов, где построение моделей, которые адекватно оценивают кредитный риск, затруднено по причине недостатка статистических данных требуемого качества",— уточнил господин Поздышев. Потенциально изменения могут затронуть до двух десятков российских банков из числа крупнейших. Напомним, что возможность перейти на продвинутый подход ЦБ предусмотрел только для банков с активами от 500 млрд руб. (по итогам 2015 года, согласно рейтингу банков "Интерфакса", этому требованию удовлетворяли 19 крупнейших игроков).
Пока, как сообщили "Ъ" в ЦБ, заявки подали два банка. Их названий там не раскрывают. По данным "Ъ", это Сбербанк и Райффайзенбанк. В обоих банках это подтвердили. Впрочем, со временем число заявок на использование IRB-подхода может увеличиться. В частности, как сообщили в пресс-службе ВТБ 24, там "реализовывают проект по созданию необходимой для IRB инфраструктуры". В пресс-службе Альфа-банка заявили: "Мы планируем переходить на IRB-подход, однако окончательное решение примем после полного понимания всех планируемых изменений, в том числе и применения ЦБ". "Мы рассматриваем возможность использования IRB-подхода",— сообщили и в пресс-службе ВТБ. В Россельхозбанке готовы оценить целесообразность перехода на IRB-подход в будущем.
В ЦБ от грядущих изменений ждут для российских банков плюсов: "Может быть, для наших банков изменения в документы БКБН немного "упростят" переход на продвинутый подход, так как обоснованно сузят число сегментов, по которым этот подход может применяться". С потенциальным ограничением согласны и сами банкиры. "Это позволит банкам сконцентрироваться в части собственной оценки риска на средних корпоративных клиентах и рознице",— указывают в пресс-службе ВТБ. "Меньше моделей — проще переход",— отмечает руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова. "Намерение ограничить использование банками внутренних моделей по этим активам объясняется стремлением БКБН снизить наблюдаемую сейчас вариативность в применении таких моделей среди различных банков",— говорит и начальник управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. "Иногда даже по одному заемщику из данной категории в разных банках может быть установлен разный уровень рисков, хотя вероятность дефолта в обоих случаях одинакова",— указывает член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA) Генрих Пеникас. "Мы оцениваем данные изменения позитивно, так как они приведут к большей сопоставимости международных и локальных финансовых организаций со схожей структурой бизнеса и профилем риска при оценке их финансовой устойчивости",— заявил "Ъ" старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.
Впрочем, у готовящейся новации есть не только плюсы, оговариваются участники рынка. По мнению руководителя подразделения ПВР-моделей группы Nordea Александра Петрова, в результате требования к капиталу могут ужесточиться. "В сегментах финансовых институтов и крупнейших корпораций, где нельзя разработать точные статистические модели, есть возможность "подкруток". В этих сегментах банки разрабатывали модели, позволяющие сэкономить около 10% капитала по сравнению со стандартизированным подходом,— рассуждает он.— Поэтому для банков в секторе корпоративного кредитования данные изменения снижают выгодность внедрения продвинутого подхода". Также стоит упомянуть большие затраты банков на разработку и внедрение таких моделей, которые теперь могут стать ненужными, добавляет господин Петров. Впрочем, как уверяют в ЦБ, банки, подавшие заявки, не включили эти классы активов в периметр своего первого этапа внедрения IRB-подхода.