Россия все-таки успешно прошла проверку Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): после многочисленных доработок отечественная регулятивная база для банков была признана полностью соответствующей требованиям БКБН к контролю за рисками. Трансформация негативного результата предварительной проверки в позитивный окончательный заняла у ЦБ полгода, а у банков "съела" изрядную долю капитала. Впрочем, насколько новое регулирование совместимо с российской действительностью на практике — покажет время.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Финальные результаты соответствующей проверки БКБН вчера были опубликованы на его сайте. В части регулирования контроля за рисками недостаточности капитала и ликвидности банков Россия получила фактически высшую оценку (compliant — соответствует). Еще несколько месяцев назад предварительные результаты проверки были прямо противоположными. Как сообщал "Ъ" 2 октября 2015 года, тогда соответствие наблюдалось лишь по двум позициям, по трем оно было условным, по восьми имело место существенное несоответствие, по четырем — несоответствие полное.
Столь разительной перемене оценки Россия обязана ЦБ: с осени прошлого года он активно ужесточал банковское регулирование для приведения его в соответствие с требованиями БКБН (см. "Ъ" от 18 сентября, 29 сентября и 20 ноября 2015 года). "Дополнительные регуляторные инициативы, внедренные ЦБ (в ходе проверки.— "Ъ"), существенно улучшили уровень соответствия минимальным базельским стандартам",— говорится в сообщении БКБН. При этом введенные многочисленные ужесточения (по оценке рисков по госдолгу в валюте, при секьюритизации, по возможным потерям и пр.) настолько серьезно били, в частности, по капиталу банков, что пришлось одновременно (с 1 января 2016 года) вводить беспрецедентное послабление — понижать минимальную достаточность общего капитала с 10% до 8%. Деваться было некуда: несоответствие Базелю плохо сказывается на и без того не лучшей инвестиционной привлекательности РФ, соответствие — чревато проблемами в банковском секторе.
Впрочем, несмотря на жесткое приведение в соответствие российского законодательства и нормативной базы с требованиями Базеля, ряд недочетов все же остался, но их БКБН не счел существенными. В частности, речь о том, что, хотя нормативная база по оценке кредитных рисков продвинутым способом — на основе внутренних оценок банков (IRB-подход, а не регулятивных требований ЦБ, как сейчас) — есть, крупнейших банков, подавших заявления о желании использовать этот подход, оказалось только два. "Что показывает небольшую заинтересованность или неготовность к применению IRB-подхода другими банками",— говорит руководитель подразделения ПВР-моделей группы Nordea Александр Петров. Среди прочих незначительных отклонений — статусы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Внешэкономбанка как субъектов госсектора. По мнению комитета, действующее законодательство не указывает однозначно, что российское правительство покрывает обязательства этих институтов, что фактически не дает права применять по требованиям к ним льготные коэффициенты риска. Впрочем, требования эти несущественны, признает БКБН,— в совокупности около 115 млрд руб., или 0,3% от общих активов, взвешенных по уровню риска. "Остатки банков в этих институтах, действительно, невелики и предпосылок для их увеличения нет,— отмечает директор казначейства Бинбанка Рауль Кумар.— При этом внесение законодательных изменений по такому формальному поводу потребовало бы много времени".
Впрочем, оптимизм экспертов лимитирован. "Отчеты показывают, что в целом и теоретически российское регулирование соответствует принципам Базельского комитета. Но на практике все находится только на начальной стадии внедрения и применения с неизвестным результатом. К тому же российское регулирование в основном базируется на правилах, а не на принципах, как требует Базельский комитет для ВПОДК,— в отчете этому посвящена целая глава, где описаны системные риски такого подхода",— указывает господин Петров.
Практическая эффективность внедрения новых ужесточенных базельских подходов будет проверяться отдельно. Как указано в отчетности БКБН со ссылкой на "российские власти", ЦБ в 2016 году намерен рассмотреть отчеты российских банков о соблюдении рыночной дисциплины, чтобы проверить, насколько эффективно требования внедрены на практике. Интересно, что скорректировать свои требования, имеющие не совсем однозначную трактовку, готов и БКБН — например в том, что касается ликвидности — в части учета средств на корсчетах в банках и привлеченных на обезличенные металлические счета.