В условиях финансовой нестабильности требования к банковскому риск-менеджменту возрастают. О том, как помог банкам опыт предыдущего кризиса, стоит ли в ближайшее время ожидать восстановления темпов кредитования, „Ъ“ рассказал Станислав Тывес, начальник управления риск-менеджмента физических лиц, АО «Райффайзенбанк».
Станислав Тывес, начальник управления риск-менеджмента физических лиц, АО «Райффайзенбанк».
— Как кризис повлиял на развитие российского риск-менеджмента? Пригодился ли банкам опыт 2008 года?
— Нынешний кризис не стал решающей вехой в развитии инструментов риск-менеджмента. После кризисной ситуации 2008–2009 годов большинство финансовых институтов усилили внутренние подразделения, которые интенсивно развивались и были готовы к новому стрессу. Накопленные в прошлый кризис опыт и статистика позволили более взвешенно подходить к прогнозированию уровня ожидаемых потерь и выбору стратегий. К сожалению, нынешний кризис показывает, что не все учитывали предыдущие ошибки.
— Насколько банкам с иностранным капиталом в оценке рисков помогает европейский опыт?
— На самом деле экономические, политические, социальные особенности нашей страны приводят к тому, что зарубежный опыт в области риск-менеджмента становится малоприменимым. Лишь часть решений дает положительный эффект в нашей стране. В качестве примера можно привести стратегию работы с просроченной задолженностью физлиц, которая является неотъемлемым инструментом системы управления рисками. На ранних стадиях просрочки наши стратегии совпадают с зарубежными и позволяют добиваться хороших результатов, несмотря на специфику рынка. На поздних же стадиях все очень сильно зависит от законодательства, эффективности работы судебной системы. В кредитовании региональная специфика вообще имеет огромное значение. В ипотеке и автокредитовании всегда необходимо учитывать общее состояние рынка недвижимости и динамику продаж автотранспортных средств. В Румынии, например, несмотря на один из самых высоких темпов роста ВВП в Европе, спрос на рынке недвижимости крайне низок и цены каждый год снижаются.
В России же мы наблюдаем, что даже в нынешний кризис спрос на покупку квартир сохраняется, что и позволяет рискам по ипотеке оставаться на довольно низком уровне.
В принципе ознакомление с международными практиками всегда полезно как минимум с точки зрения анализа, «как бы ты поступил в той или иной ситуации, какую стратегию выбрал». Никто ведь достоверно не знает, как будет развиваться наш рынок и законодательство в ближайшие годы, а значит — какие задачи нам придется решать.
— Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию на рынке розничного кредитования?
— После резкого спада в декабре 2014 – марте 2015 года, вызванного ростом ставок и неопределенностью в экономической ситуации, на рынке наметилась тенденция по восстановлению ежемесячных объемов кредитования, которые, впрочем, пока далеки от 2011–2013 годов. Темпы восстановления, конечно, сильно зависят от того, какие риски каждый конкретный банк был раньше готов принимать при кредитовании. Те, кто был более консервативен, сейчас имеют определенное преимущество. Их модели розничного кредитного бизнеса претерпели лишь небольшие изменения. Те же, кто рос агрессивно, предлагая высокие процентные ставки более рискованным клиентам, сейчас фактически оказались в новой реальности. Для Райффайзенбанка в текущей ситуации наиболее предпочтителен тот клиент, которого банк хорошо знает и может более достоверно оценить вероятность возникновения проблем. От привлечения новых клиентов никто, естественно, не отказывается, но процент одобрения кредитных заявок в этом сегменте значительно ниже.
— Насколько рискованным продуктом является рефинансирование ранее взятых кредитов?
— Рефинансирование требует специфического процесса оценки риска потенциального заемщика. Нужно убедиться, что клиент приходит за рефинансированием для того, чтобы объединить свои долги в одном месте, или за тем, чтобы снизить ставку. Если есть хоть малейшее подозрение, что рефинансирование направлено исключительно на отсрочку выплат и клиент, сам того не понимая, строит свою личную финансовую пирамиду, таких случаев нужно избегать.
Как правило, это можно определить с помощью кредитной истории заемщика. Если за последнее время обслуживания в другом банке у него были просрочки, то лучше отказать в рефинансировании. Причем, возможно, это будет лучше и для самого клиента.
— В каком направлении будет развиваться банковский риск-менеджмент?
— Будущее — за технологиями, новыми данными и за тем, как мы их будем использовать. Сейчас реализуется много проектов, направленных на получение данных о клиентах из тех источников, к которым раньше у большинства игроков на рынке не было доступа. Например, из данных Пенсионного фонда. Понятны причины, по которым государство крайне осторожно подходит к предоставлению банковскому сообществу доступа к этому массиву информации. Но это поможет снизить уровень мошенничества, точнее прогнозировать риски, а значит — даст возможность снизить ставки
по кредитам. Также идет активная работа над тем, чтобы еще более эффективно использовать уже накопленные данные о кредитных историях.
Стоит сказать и о регуляторных изменениях. Базельские стандарты, новая методология МСФО принесут значимые изменения в стратегии управления рисками в ближайшие годы. И думаю, что это могут быть далеко не последние новации.