Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
— Внедрение "Базеля-3" в России по срокам и подходам будет отличаться от того, что делается за рубежом?
— Существует общий подход, который будет реализовываться и у нас, и на Западе. Сначала банки составляют расчеты, адаптируют свой бизнес к новым правилам, надзорный орган оценивает ситуацию. Затем эти правила вводятся как предмет обязательного соблюдения. Сроки в целом — единые для всех участников процесса. Требования по капиталу — с 2013 года, краткосрочной ликвидности — с 2015 года, левериджу и нормативу чистого стабильного фондирования — с 2018 года.
— Когда и что ЦБ планирует изменить в расчете капитала?
— Новый порядок расчета капитала по "Базелю-3" уже опубликован. По нему банки рассчитывают капитал с отчетности на 1 мая. Анализ этих расчетов мы завершим в ближайшее время. Предварительное ощущение — особых проблем быть не должно. Далее — летом — мы примем решение относительно конкретных минимальных уровней базового, основного и общего капитала. Не думаю, что общий минимальный уровень достаточности (10%) стоит изменять. В то же время последовательная адаптация значений базового и основного капитала, на мой взгляд, один из допустимых вариантов для обсуждения. Также необходимо будет определиться с окончательными сроками введения новых требований в надзорных целях.
— Предварительно срок был установлен на 1 октября. При каких условиях эта дата может быть изменена?
— Здесь важны два фактора: результаты анализа сделанных нашими банками расчетов и решение о сроках введения новых требований по капиталу, которое принято в Европе. Если одобренную недавно Евросоюзом директиву по внедрению "Базеля-3" успеют перевести на все необходимые языки до 1 июля, то новые требования к капиталу вступят там в силу с 1 января 2014 года. Если нет, то с 1 июля 2014 года. Немаловажна и позиция США, которые пока тоже не определились с окончательными датами. Впрочем, решение "двадцатки" о том, чтобы сильно не отклоняться от изначально установленных сроков, делает маловероятным их серьезный перенос во всем мире.
— В российской интерпретации "Базеля-3" планки достаточности капитала на 25% жестче, чем те, что прописаны в рекомендациях самого Базельского комитета...
— Если рассматривать вопрос детально, то на текущий момент это не совсем так. Мы, в отличие от Запада, не планируем в ближайшее время вводить дополнительную нагрузку на капитал банков в виде буфера сохранения капитала и контрциклического буфера. Первый используется для ограничения выплат дивидендов акционерам банка при снижении капитала ниже определенного уровня. Второй — для ограничения активности банков в тучные годы, с тем чтобы сделать запас капитала на сложные времена. Для введения первого буфера у нас нет законодательных полномочий, и мы их пока не требуем. Второй буфер — вещь достаточно спорная и в условиях российских циклов экономики крайне сложная. С учетом этих буферов требования к достаточности капитала в Европе будут сопоставимы с теми, которые мы рассматриваем сейчас для российских банков.
— Что делается в России для перевода банков на требования "Базеля-3" по ликвидности?
— В этом году мы доведем до банков адаптированную для России методику расчета краткосрочной ликвидности в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Далее будем анализировать расчеты, которые сделают в соответствии с этим документом банки. Сроки внедрения новых требований к ликвидности в надзорных целях будут зависеть от того, когда это сделают другие страны "двадцатки". Пока установлен 2015 год.
— "Базель-3" ужесточает требования и к долгосрочной ликвидности банков...
— Базельский комитет еще только разрабатывает детали. Говорить на эту тему в России пока рано.
— Насколько выполнимы для российских банков требования "Базеля-3" по показателю левериджа?
— Соответствие требованиям по левериджу (отношение основного капитала к активам без неттинга и взвешивания по уровню риска не более 3%) для наших банков в силу их малой вовлеченности в операции со сложными финансовыми инструментами — наименее острый вопрос. Им этот способ ограничения рисков может пригодиться на будущее. Но порядок расчета мы собираемся довести до банков уже в этом году.
— Насколько подходящий момент сейчас для начала введения требований "Базеля-3" в России?
— Когда рентабельность банковского сектора высокая (по показателю активов — свыше 2%, капитала — свыше 17%), внедрять "Базель-3" достаточно комфортно. Гораздо сложнее было бы начать это делать через несколько лет, когда маржа банков может снизиться и прибыльными станут существенно меньше игроков.