ЕС начинает новые стресс-тесты банков

В этот раз власти обещают быть более строгими

Европейские финансовые регуляторы приступают к новым стресс-тестам для европейских банков. Проводившиеся год назад стресс-тесты вызвали бурную критику экспертов после того, как отлично выдержавшие проверку ирландские банки осенью прошлого года неожиданно для многих оказались в критической ситуации. Власти ЕС уверяют, что в этот раз стресс-тесты будут гораздо более жесткими.

Как сообщает Европейское банковское управление (EBA), стресс-тесты будут проводиться в течение «нескольких месяцев». Как говорится в заявлении, «тесты будут проводиться на основании базового и неблагоприятного сценариев развития ситуации. Неблагоприятный сценарий будет разработан ЕЦБ, в нем будет учтено значительное отклонение от базового прогноза и специфические для каждой страны возможные потрясения для цен на недвижимость, базовые процентные ставки и суверенные риски». К концу этой недели управление представляет банкам детали обоих сценариев, после чего начинается период обсуждения и внесения поправок и предложений со стороны банков. 18 марта управление опубликует сценарии для стресс-тестов и список банков, участвующих в тестах. Подробная методология стресс-тестов, как ожидается, будет опубликована в апреле. Финальные результаты проверки управление планирует опубликовать в июне. Председатель Европейского банковского управления Андреа Энриа уверяет, что нынешние стресс-тесты будут намного жестче предыдущих, результаты которых были опубликованы в июле прошлого года. Вчера пресс-секретарь EBA еще раз заявил, что «анализ будет более тщательным». Напомним, осенью прошлого года результаты европейских стресс-тестов подверглись жесткой критике: в тот момент из-за нового обострения европейского долгового кризиса и проблем крупнейших ирландских банков ЕС оказал Ирландии многомиллиардную финансовую помощь.

Результаты стресс-тестов для 91 европейского банка были опубликованы в июле 2010 года. В ходе проверки для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010–2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий — снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Кроме того, отдельно рассчитывалось возможное изменение капитала первого уровня банков в случае суверенного кризиса, подобного греческому. Критерий для прохождения теста — значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% при неблагоприятном сценарии. Последние стресс-тесты не прошли лишь семь банков — пять из Испании, один из Германии и один из Греции. Ирландские банки Bank of Ireland и Allied Irish продемонстрировали в ходе проверки положительные результаты.

Наиболее живой интерес у участников рынка вызывает методология новых стресс-тестов. Ранее по рынку проходила неофициальная информация о том, что в новые стресс-тесты власти ЕС планируют добавить критерии по достаточности ликвидности в крупнейших банках. Глава Бундесбанка Аксель Вебер в середине февраля выразил мнение, что на состояние банковской ликвидности при новых стресс-тестах действительно стоить обратить внимание, но это не означает, что соответствующая информация автоматически подлежит публикации. «Думаю, что эта информация является весьма деликатной, поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно, учитывая специфику каждой конкретной организации»,— заявил в интервью агентству Market News International господин Вебер.

Евгений Хвостик

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...