Банк России вплотную занялся исследованием валютных рисков банков, беспокойство о которых раньше выражал лишь на словах. Недавно целый ряд крупных игроков получили от ЦБ запросы с предложением разъяснить, как именно застрахованы риски по их валютным операциям. Банкиры надеются, что в результате анализа ситуации ЦБ накажет лишь "заигравшихся" участников рынка и не станет ужесточать общее регулирование. В противном случае многие банки могут столкнуться с ограничениями дальнейшего развития бизнеса.
О получении из Банка России запроса для оценки уровня валютных рисков (документ имеется в распоряжении "Ъ") сообщили сразу в нескольких банках из Топ-100, в том числе и из числа крупнейших. В письме регулятор предложил банкам объяснить, как они страхуют валютные риски по балансовым операциям. Регулятор запросил данные о масштабе внебалансовых хеджирующих операций банков, их финансовом результате, контрагентах по таким операциям, их финансовом положении и реальной деятельности, а также аффилированности с банком. ЦБ также попросил банки объяснить, "наличием каких балансовых активов и пассивов обусловлена значительная величина чистой балансовой позиции" банков. По информации "Ъ", такие запросы получили банки, чья балансовая (покупка-продажа валюты) и внебалансовая (хеджирующие срочные сделки) валютные позиции по отдельности превышали 10% капитала в четвертом квартале 2009 года.
По словам получателей запроса, с такими вопросами регулятор к ним раньше не обращался. "Дело в том, что действующая нормативная база предусматривает ограничение общей валютной позиции (в ней учитываются как балансовые, так и внебалансовые операции) и банкам не запрещено превышать десятипроцентное соотношение с капиталом по балансовым и внебалансовым операциям в отдельности,— пояснили в одном из банков-получателей письма.— Например, формально нет никаких нарушений, если банк, условно, купил валюты в размере двух своих капиталов, заключив при этом форвардный контракт на ее продажу в объеме 1,9 капитала. Таким образом, его открытая валютная позиция составит те самые 10% капитала, которые требует соблюдать ЦБ".
Рассылка таких писем свидетельствует, что ЦБ беспокоит концентрация валютных рисков в банках и способы их хеджирования, о чем ранее представители регулятора уже заявляли. "Размер открытой валютной позиции отражает риски далеко не всегда",— считает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. "Например, если хеджирующая забалансовая сделка совершается с аффилированным с банком лицом, никакой страховки рисков не происходит, хотя формально норматив открытой валютной позиции соблюдается",— поясняет господин Терехов.
Какие действия ЦБ предпримет после изучения результатов опроса, пока не ясно. Банкиры надеются, что регулятор не будет ужесточать регулирование валютных рисков всех банков, а ограничится воздействием на "заигравшихся" участников рынка. "Ведь в случае ужесточения действующих норм серьезные проблемы с развитием бизнеса могут возникнуть у "дочек" зарубежных банков, а также у игроков, чья модель предусматривает валютное фондирование за границей и размещение рублевых кредитов в России",— считает финансовый директор ОТП банка Евгений Ромаков.
Ограничение балансовой валютной позиции может снизить возможности банков по кредитованию в валюте, добавляет финансовый директор Сведбанка Павел Барчугов. "С точки зрения регулятора это может быть целесообразно, учитывая, что в кризис большое число проблем возникало именно по валютным кредитам, провоцируя рост кредитных рисков в системе",— резюмирует эксперт.