На минувшей неделе состояние рынка срочных контрактов определяла конъюнктура рынка реального товара и затишье деловой жизни в период праздников. На торгах валютными фьючерсами и опционами большинства бирж сократились объемы операций и стабилизировался срочный курс доллара.
На торгах фьючерсными контрактами на МТБ последнее время все отчетливее видны признаки стабилизации рынка. В течение минувшей недели ежедневные циклические колебания курса доллара по всем торгуемым позициям составили не более 20-30 пунктов, что говорит об отсутствии четкой тенденции к росту или падению срочного курса. Кроме того, на МТБ были подведены итоги торгов майскими контрактами. По этому месяцу коэффициент ликвидности рынка оказался равным 99,9.
Месячный темп роста фьючерсного курса на ТМБ "Гермес" по итогам торгов валютными опционами снизился до 6% и вплотную приблизился к фактическому темпу роста курса за последние две-три недели. Этот факт можно объяснять как растущую уверенность торговцев в дальнейшую устойчивость повышения биржевых котировок. Оборот опционных торгов в это время упал, причиной чему стали продолжительные майские праздники. Так, в "Гермесе" из недельного оборота в $60 тыс. большая часть — около $50 тыс. — приходится на сделки по майским опционам, цель которых — переброска средств со счета на счет.
Структуры, не имеющие валютной лицензии, получили возможность стать покупателями опционных контрактов в московском Межбанковском финансовом доме. Объектом сделок с юридическими лицами будут расчетные опционы. Кроме того, в валютном отделе МФД начато проведение сделок с форвардными контрактами. Сумма первого форвардного контракта составила $0,5 млн, дата его оплаты — 29 июля по курсу 2510 руб./$.
На петербургской фьючерсной бирже "Планета" на минувшей неделе заключались опционные контракты с датой поставки уже в феврале следующего года. По дальним контрактам цена премии доходила до 1500 руб./$.