В Базельском комитете по банковскому надзору проходит обсуждение присвоения ведущим национальным банкам статуса, аналогичного глобальным банковским структурам, ранее попавшим под более жесткое финансовое регулирование. На данный момент новые требования распространяются на 29 крупнейших мировых банков — однако в случае положительного решения комитета ужесточение резервных требований к структуре капитала и правил финансового надзора грозит и крупным национальным банкам.
Согласно предлагаемому проекту, обсуждение которого проходит в рамках встречи Базельского комитета 20–21 марта, действие более жестких требований в отношении структуры капитала будет распространяться не только на крупнейшие мировые банки, но и на ведущие национальные финансовые организации.
Напомним, в ноябре 2011 года совет финансовой стабильности опубликовал список из 29 финансовых компаний, включая Deutsche Bank AG (DBK), BNP Paribas, Citigroup, HSBC и т. д., деятельность которых, как посчитали эксперты, является системно важной для мировой финансовой системы. Банки обязали увеличить уровень буферного капитала на 1–2,5% сверх 7% капитала первого уровня, установленных третьим пакетом требований («Базель-3»). Однако, по мнению представителей комитета, применение жестких требований только к влиятельным мировым банкам нарушает принцип конкуренции и дает преимущества национальным банкам, которые, несмотря на ограниченное влияние в рамках мировой финансовой системы, способны существенно влиять на конъюнктуру внутри стран.
Также ожидается, что участники встречи обсудят источники формирования буферного капитала. Согласно более ранним договоренностям, банки обязали держать в запасах объем высоколиквидных ресурсов, который позволил бы пережить месяц острого кризиса, сопровождаемого резким сокращением доступных финансовых ресурсов. Однако участники комитета разошлись во мнениях относительно того, что считать высоколиквидными ресурсами. Сторонники более жестких требований предлагают формировать буферный капитал практически полностью за счет гособлигаций — но подобная мера выглядит все менее актуальной по мере утраты странами наивысших кредитных рейтингов.
В частности, аналитики агентства Moody`s отмечают: «Ухудшение кредитного качества также требует увеличения объемов нормативного капитала в европейских и российских банках. В соответствии с принципами соглашения “Базель-2” регуляторы присваивали высококачественному суверенному долгу низкий показатель риска. Вследствие такого привилегированного отношения у банков был стимул инвестировать часть своих средств в данный вид активов, в текущей же ситуации, по мере снижения доверия к гособлигациям и падения их стоимости на вторичном рынке, надежных инструментов становится все меньше, а требования к банкам ужесточаются».
Требования к буферному капиталу, формируемому за счет высоколиквидных активов, станут обязательными для коммерческих банков с 1 января 2015 года, однако эксперты практически едины во мнении, что подобное регулирование не является своевременным и лишь увеличит взаимозависимость банков и правительств, оставляя в стороне частных заемщиков.