В ходе стресс-тестов будет оцениваться влияние на все инвестиционные портфели и капитал НПФ различных вводных (будут определяться регулятором дважды в год). При этом фонды должны выполнить все обязательства перед клиентами на горизонте пяти лет. Ключевые направления — финансовая устойчивость (кредитный и рыночный риски) и ликвидность (объем торгов по той или иной бумаге составляет 30% от среднего за три последних года, при этом нельзя заключать сделки репо). По банковским вложениям, акциям и облигациям, вероятность дефолта будет зависеть от рейтинга эмитента. По активам без рейтинга вероятность дефолта 50%. Стоимость ряда высокорисковых вложений, земельных участков будет равна нулю. Чтобы тест был максимально репрезентативным, каждая позиция тестируется 10 тыс. раз, вероятность дефолта рассчитывается с использованием генератора случайных чисел. Обязательными для НПФ стресс-тесты станут с февраля 2018 года.