Антикризисные инструменты "корректировки" отчетности, предложенные регулятором сразу после повышения ключевой ставки, помогли банкам сэкономить 0,9 процентного пункта (п. п.) достаточности своего капитала. Сам регулятор оценивал максимально возможный эффект в 1-1,5 п. п. Впрочем, уже во втором квартале банки могут полностью израсходовать запас по капиталу из-за ухудшения качества кредитов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, какое влияние на достаточность капитала российских банков оказали антикризисные меры, предложенные ЦБ в декабре прошлого года, вчера рассказал первый зампред ЦБ Алексей Симановский. "Экономия достаточности капитала по системе от использования тех возможностей, которые были предоставлены, составила 0,9 п. п., это немало, но это лишь одна десятая от норматива достаточности капитала (минимум --10%.— "Ъ")",— заявил он, добавив, что оценивал возможный максимум от всего комплекса мер в 1-1,5 п. п. Речь идет о мерах ЦБ по поддержанию устойчивости финансового сектора, в частности достаточности капитала банков,— временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг, оценка валютных активов и обязательств по льготному курсу (на 1 октября) при расчете нормативов, отказ от ухудшения оценки качества обслуживания реструктурированных ссуд и т. д. Данные по достаточности капитала всего банковского сектора на 1 января ЦБ еще не публиковал. На 1 декабря этот показатель был ненамного выше минимально допустимого, составив 11,9%.
Корректировать отчетность с учетом послаблений банки могли уже при составлении отчетности за декабрь. Однако, как сообщал "Ъ", несмотря на внешнюю привлекательность предложенных антикризисных мер, воспользовались ими в полной мере далеко не все. Так, некоторые банки не успели усовершенствовать свою технологическую базу. Другие — воспользовались послаблениями частично, например, отказавшись от реклассификации ценных бумаг, так как впоследствии такая экономия капитала грозит обернуться дефицитом ликвидности: возможности быстро продать реклассифицированные бумаги в случае необходимости банки лишены, а решать еще и эту проблему ЦБ во избежание манипуляций с бумагами не стал (см. "Ъ" от 30 января). А кто-то из банков и вовсе переоценивал по льготному валютному курсу лишь значимые активы (см. "Ъ" от 16 января). "Самыми актуальными были льготный учет валютных активов и реклассификация ценных бумаг, другие же меры — например, более мягкий подход к резервам по реструктурированным кредитам — оказались менее востребованными в декабре",— отмечает вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. При этом пока экономическая ситуация не сыграла против заемщиков в полную силу, существенное ухудшение платежеспособности граждан и, соответственно, обслуживание долгов, может произойти уже во втором квартале, тогда-то банкам и потребуются прочие антикризисные меры для приведения своей отчетности в нормальное состояние, поясняет он.
Впрочем, обнародованные регулятором прогнозные и фактические оценки помощи банковскому сектору, по мнению самих банков, свидетельствуют о том, что критическая ситуация еще не наступила. "При оценке влияния своих мер ЦБ наверняка закладывал максимально негативный сценарий, и тот факт, что реальный показатель оказался меньше прогнозного, означает, что банки искали и другие способы решить свои проблемы и оптимизировали бизнес. Кроме того, под конец года была заметная коррекция по валюте, и использовать послабления в полной мере не пришлось",— говорит топ-менеджер банка из топ-10. Впрочем, как долго эффект от послаблений будет сохраняться на текущем уровне, судить рано, так как валютный курс — наиболее сложно просчитываемый риск, и при сильных колебаниях переоценивать валютные активы по выгодному курсу будут вынуждены, например, даже те, кто до сих пор этого не делал, отмечает он. В то же время оценка достаточности капитала по системе — это лишь "средняя температура по больнице", отмечает предправления банка "Уралсиб" Илкка Салонен. "На наш капитал послабления, понятное дело, оказали меньший эффект, чем, например, на банки с высокой долей валютных активов",— отмечает он. "По нашим оценкам, эффект должен был составить как раз 1 п.п.,— говорит председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин.— И снижение капитала на этот 1 п.п., которого не произошло, могло бы для многих банков стать критическим".
Впрочем, регулятор не преминул напомнить, что вечно пользоваться послаблениями банки не смогут. "Это решение ЦБ носит временный характер, и то, что создало "экономию" сейчас, банкам придется отдавать",— подчеркнул господин Симановский. Фактически это означает, что банкам нужно быть готовыми понизить свою достаточность капитала обратно на 1,5%. "0,9% экономии удержали банки, испытывающие проблемы с капиталом, от нарушения установленной минимальной планки в 10% в период турбулентности,— отмечает замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко.— Однако существовать в этой параллельной реальности долго нельзя — реальные риски потребуют реальной докапитализации, а не бумажной".